中欧基金管理有限公司 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资            基金          招募说明书    基金管理东说念主：中欧基金管理有限公司   基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司         二〇二四年十月 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书    本基金经 2024 年 6 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）下发的《对于准予中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金注册的批 复》（证监许可[2024]889 号文）准予召募注册。                          抨击提醒    基金管理东说念主保证招募说明书的内容委果、准确、齐备。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资和 收益作念出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧 基金的投资价值及阛阓前程等作出试验性判断或者保证。    投资有风险，投资东说念主在认购（或申购）本基金前应厚爱阅读本基金的招募说 明书、基金产物府上概要和基金合同等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值， 自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    证券投资基金是一种历久投资器具，其主邀功能是散布投资，缩小投资单一 证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等大约提供固定收益预 期的金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其握有份额共享基金投资所产生的收 益，也可能承担基金投资所带来的损失。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪舛错逼迫未达约定标的、 指数编制机构罢手服务、成份股停牌或爽约等潜在风险。    本基金标的指数为沪深 300 指数，编制有预备如下：    （1）样本空间    指数样本空间由同期得意以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行 的存托凭证组成：    科创板证券、创业板证券：上市期间跨越一年；    其他证券：上市期间跨越一个季度，除非该证券自上市以翌日均总市值排在 前 30 位。    （2）选样方法    沪深 300 指数样本是按照以下方法遴聘筹谋气象精良、无违法非法事件、财 务申诉无首要问题、证券价钱无赫然特地波动或阛阓主管的公司： 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书 名后 50%的证券； 取前 300 名的证券行为指数样本。    （3）指数计较    沪深 300 指数计较公式为：申诉期指数=申诉期样本的调整市值/除数×1000    其中，调整市值=∑（证券价钱×调整股本数）。指数计较中的调整股本数系 根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获取。要计较调整股本数，需要详情 解放通顺量和分级靠档两个成分。    相干标的指数具体编制有预备及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn/。    投资东说念主购买本基金并不即是将资金行为进款存放在银行或进款类金融机构。 投资东说念主应当厚爱阅读基金合同、招募说明书、基金产物府上概要等基金信息走漏 文献，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资方针、投资期限、投资训诫、 资产气象等判断基金是否和自身的风险承受智商相适合，并通过基金管理东说念主或基 金管理东说念主托福的具有基金销售业务经验的其他机构购买基金。投资东说念主在获取基金 投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的种种风险，可能包括：证券阛阓合座 环境激励的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、多量赎回或暴跌导致的 流动性风险、基金管理东说念主在投资筹谋过程中产生的操立场险以及本基金独到风险 等。    基金资产如投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓 轨制以及走动公法等各别带来的独到风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险 （港股阛阓实行 T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出 比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成 损失）、港股通机制下走动日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情 形下，港股通不成普通走动，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险） 等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。    基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴聘将部分基金资 产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股，存 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 在分歧港股进行投资的可能。    本基金可投资存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中 国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证握有东说念主试验享有的权益与境外基 础证券握有东说念主的权益天然基本极度，但并不成等同于径直握有境外基础证券。投 资于存托凭证可能会靠近由于境表里阛阓上市走动公法、上市公司治理结构、股 东权益等各别带来的相干成本和投资风险。在走动和握有存托凭证过程中需要承 担的义务及可能受到的限制，应当热心证券走动遍及具有的宏不雅经济风险、政策 风险、阛阓风险、不可抗力风险等。    基金管理东说念主依照恪遵法守、真诚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示 其改日表现，基金管理东说念主管理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹表现的保 证。基金管理东说念主提醒投资东说念主珍摄基金投资的“买者风景”原则，在作出投资决策 后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行背负。    本基金投资范围包括科创板股票，科创板股票的投资可能靠近的其他额外风 险。    为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。    当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东说念主履行相应 规范后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相干章节。侧 袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读相干内容并热心本基金启用侧袋机制时的 特定风险。    本基金单一投资者握有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外。法律 法例或监管部门另有轨则的，从其轨则。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                                                                                                   招募说明书                                                             目          录 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书                      第一部分    媒介    本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》（以下简称“《信息走漏办 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》                    （以下简称“《销售办法》”）、                                  《公开 召募绽开式证券投资基金流动性风险管理轨则》                     （以下简称“《流动性风险管理规 定》”）、《公开召募证券投资基金侧袋机制辅导（试行）》等相干法律法例及《中 欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或 “《基金合同》”）编写。    本招募说明书讲明了中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金（以下简称 “本基金”或“基金”）的投资标的、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策有 关的全部必要事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。    基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性讲演或者首要遗 漏，并对其委果性、准确性、齐备性承担法律作事。本基金是根据本招募说明书 所载明的府上苦求召募的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权益、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 相干轨则享有权益、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额握有东说念主的权益和义务， 应详备查阅基金合同。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书                      第二部分    释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金基金合同》及对基金合同的任何有用校正和补充 数目化增强型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用校正和补充 基金招募说明书》过甚更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有料理力的决定、决议、文书等 五次会议通过，经2012年12月28日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十 次会议校正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届天下东说念主民代 表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其时常作念出的校正      《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同庚10月1日实施的《公 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正 的《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其时常作念出的校正      《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同庚8月8日实施的《公 开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书 其时常作念出的校正 的《公开召募证券投资基金运作辅导第3号——指数基金辅导》及颁布机关对其 时常作念出的校正 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经相干政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常校正）及相干法律法例轨则， 经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资 者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、治愈、转托管及如期定额投资预备等业务 会轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主签订了基金销售服务 左券，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并援手基金份额握有东说念主名册和办理非走动过户等 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书 限公司或接受中欧基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、治愈、转托管及如期定额投资预备等业务而引起基金 份额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面阐明的 日历 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跨越3个月 绽开日 本基金参与港股通走动且该作事日为非港股通走动日时，则基金管理东说念主可根据实 际情况决定本基金是否绽开申购、赎回及治愈业务） 范基金管理东说念主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金管理东说念主 和投资东说念主共同驯顺 请购买基金份额的行径 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 请购买基金份额的行径 轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 轨则的条件，苦求将其握有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额治愈为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行径 握基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金治愈中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金治愈中转入申 请份额总和后的余额)跨越上一作事日基金总份额的10% 行进款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为出 基金应收申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息走漏办法》轨则的互联网网站（以下简称 “轨则网站”，包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别成就代码，并分别计较和公 告基金份额净值和基金份额累计净值 金财产入网提销售服务费的基金份额类别 用度的基金份额类别 基金份额握有东说念主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个走动日以上的逆回购与 银行如期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限 的新股及非公开刊行股票、资产支握证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或交 易的债券等 金产物府上概要》过甚更新 证券走动服务公司，向香港联合走动所进行申报，买卖轨则范围内的香港联合交 易所上市的股票 管理信用风险的信用繁衍器具 金额，各项支付和结算以此金额为计较基准 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期奉赵 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 额净值的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成老实配给试验申购、赎回的投 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到平正对待 账户进行处置计帐，方针在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要概略情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在首要概略情味的资产；（三）其他资产价值存在首要不确 定性的资产    以上释义中波及法律法例的内容，法律法例校正后，如适用本基金，相干内 容以校正后法律法例为准。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                      招募说明书                    第三部分     基金管理东说念主    一、基金管理东说念主概况 厦 8 层、10 层、16 层 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                                 招募说明书                                        注册本钱 序号            股东称呼                                  比例                                      （东说念主民币/万元）         WP Asia Pacific Asset        华平亚太资产管理有限公司       上海睦亿投资管理合伙企业(有            限合伙)       上海穆延投资管理合伙企业(有            限合伙)             共 计                        22，000       100% 注：因四舍五入，股权比例加总存在尾差。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                                 招募说明书    二、主要东说念主员情况    窦玉明先生，中国籍。清华大学经济管理学院本科、硕士，好意思国杜兰大学 MBA。现任中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立公益基金会理事，国寿投资 保障资产管理有限公司稀薄董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理 有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总司理助理、副总司理兼基 金司理，富国基金管理有限公司总司理、董事。    周朗朗先生，中国香港籍。加拿大西安大略大学本科，清华大学高档管理 东说念主职工商管理硕士。现任中欧基金管理有限公司副董事长，好意思国华平投资集团 中国区联席总裁、中国金融及企业服务行业和工业科技投资行业主管合伙东说念主、 董事总司理，河南华夏豪侈金融股份有限公司董事。历任瑞士信贷第一波士顿 （加拿大）银行和花旗银行（香港）投资银行部分析师。    张园园女士，中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金管理有 限公司董事，国都景瑞投资有限公司总司理、董事。历任重庆外洋相信股份有 限公司北京业务管理总部副总司理、金融阛阓业务部履行总裁。    刘建平先生，中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，好意思国亚利桑那州立 大学凯瑞商学院工商管理博士。现任中欧基金管理有限公司董事、总司理兼首 席信息官，中欧基金外洋有限公司董事长，中国外洋经济贸易仲裁委员会仲裁 员。历任北京大学教师，中国证券监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩 根基金管理有限公司看护长。    樊扬先生，中国籍。澳大利亚麦考里大学经济学硕士，清华大学高档工商 管理硕士。现任中欧基金管理有限公司稀薄董事。历任 CPPIB PE Investment Asia Limited 董事总司理，Citron PE Investment (Hong Kong) 2016 Limited 董事总司理，中信产业基金管理公司投资总监，外洋金融公司中国代 表处投资官员、高档投资官员，北京鹏联投资看护人有限公司副总裁，德勤询查 （上海）有限公司北京分公司高档询查看护人、司理，荷兰银行北京分行信贷经 理，渣打银行天津分行信贷助理。    钟炜先生，中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金管理有限公 司稀薄董事，北京市康达（广州）讼师事务所讼师。历任北京市康达（广州） 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 讼师事务所广州分所主任，北京市康达讼师事务所讼师、高档合伙东说念主，陕西省 洋县东说念主民法院副院长。    戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专科硕士，复旦大学外洋金融系 世界经济专科博士。现任中欧基金管理有限公司稀薄董事，上海财经大学金融 学训导、上海财经大学青岛钞票管理研究院名誉院长，中国绿地博大绿泽集团 有限公司稀薄董事，上海袅之文体艺术创作有限公司履行董事，利群营业集团 股份有限公司稀薄董事，江苏昆山农村营业银行股份有限公司稀薄董事。历任 上海财经大学金融系副主任，上海财经大学财务金融学院副院长，上海财经大 学金融学院常务副院长、院长、党委文告，上海财经大学 MBA 学院院长兼书 记，上海财经大学商学院直属党支部文告兼副院长。    顾飞先生，中国籍。中国社会科学院工商管理硕士。现任中欧基金管理有 限公司监事会主席，国都创业投资有限作事公司副总司理。历任北京锦润投资 管理有限公司客户部总司理，重庆国投钞票投资管理有限公司大客户部副总经 理，重庆外洋相信股份有限公司相信司理，天风证券股份有限公司走动员，银 河德睿本钱管理有限公司投资司理。    江知玥女士，中国籍。剑桥大学地产金融专科硕士。现任中欧基金管理有 限公司监事，好意思国华平投资集团股权投资部投资司理。历任好意思国银行公司全球 阛阓部司理，上海维信荟智金融科技有限公司策略预备司理，瑞士信贷（香 港）有限作事公司投资银行部分析师。    李琛女士，中国籍。同济大学计较机及应用专科学士。现任中欧基金管理 有限公司监事、答理预备总监。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员， 大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。    刘京鹏先生，中国籍。复旦大学金融学硕士。现任中欧基金管理有限公司 监事、策略预备及业务发展总监。历任华宸改日基金管理有限公司产物与金融 工程部产物司理。    刘建平先生，中欧基金管理有限公司总司理，中国籍。简历同上。    卢纯青女士，中欧基金管理有限公司副总司理、权益投决会委员、投资总 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                         招募说明书 监、基金司理，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威华振 司帐师事务所审计，中信基金管理有限作事公司研究员，银华基金管理有限公 司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。    许欣先生，中欧基金管理有限公司副总司理，上海中欧钞票基金销售有限 公司履行董事，中欧基金外洋有限公司董事，中国籍。中国东说念主民大学金融学硕 士，中欧外洋工商学院 EMBA。历任华安基金管理有限公司北京分公司投资顾 问，嘉实基金管理有限公司机构答理部总监，富国基金管理有限公司总司理助 理。    卞玺云女士，中欧基金管理有限公司看护长，中欧盛世资产管理（上海） 有限公司董事，兴奋天成投资管理（南平）有限公司董事，中欧私募基金管理 （上海）有限公司董事，中国籍。清华大学五说念口金融学院 EMBA。历任毕马威 司帐师事务所助理审计司理，银华基金管理有限公司投资管理部副总监，中欧 基金管理有限公司风控总监。    于岚女士，中欧基金管理有限公司财务负责东说念主/东说念主力资源总监，上海中欧财 富基金销售有限公司监事，中欧盛世资产管理（上海）有限公司董事长，中欧 私募基金管理（上海）有限公司董事，中国籍。上海财经大学金融学硕士、上 海交通大学高档金融学院 EMBA。历任上海证券信息有限公司总裁行政助理，中 欧基金管理有限公司总司理助理、运营副总监、行政部总监。      姓名                  曲径             性别     女                                        最高学历、 研究生、硕      国籍                  中国                                         学位     士              千禧年基金量化基金司理，中信证券股份有限公司另类投  其他公司历任                               资业务线高档副总裁   本公司历任                            无   本公司现任              量化投资总监/基金司理/投资司理 本基金司理所管                     产物称呼               起任日历   离任日历 理基金具体情况 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                           招募说明书              中欧达乐一年如期绽开搀杂型         2017 年 07   2019 年 08                    证券投资基金           月 04 日     月 09 日              中欧睿诚如期绽开搀杂型证券         2016 年 12   2020 年 12                     投资基金            月 01 日     月 30 日              中欧数据挖掘多因子无邪配置         2016 年 01                  搀杂型证券投资基金          月 13 日              中欧互通精选搀杂型证券投资         2015 年 05   2022 年 01                          基金         月 18 日     月 04 日              中欧丰泓沪港深无邪配置搀杂         2017 年 11   2019 年 07                   型证券投资基金           月 17 日     月 02 日              中欧电子信息产业沪港深股票         2017 年 11   2019 年 09                   型证券投资基金           月 17 日     月 24 日              中欧量化驱动搀杂型证券投资         2018 年 05                          基金         月 16 日              中欧周期景气搀杂型发起式证         2022 年 01   2023 年 04                     券投资基金           月 05 日     月 21 日              中欧金安量化搀杂型证券投资         2022 年 01                          基金         月 20 日              中欧量化前锋搀杂型证券投资         2022 年 02                          基金         月 16 日              中欧量化能源搀杂型证券投资         2022 年 03                          基金         月 02 日              中欧量化动能搀杂型证券投资         2022 年 05                          基金         月 24 日              中欧港股数字经济搀杂型发起         2022 年 10   2024 年 05                式证券投资基金（QDII）        月 28 日     月 31 日              中欧国企红利搀杂型证券投资         2023 年 09                          基金         月 25 日 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书    权益投资决策委员会：葛兰、卢纯青、蓝小康、曲径、王培、周蔚文担任 委员会委员，周蔚文担任委员会主席；    固收投资决策委员会：陈凯杨、邓欣雨、雷志强、吕修磊、王申、邵凯担 任委员会委员，邵凯担任委员会主席；    多资产投资决策委员会：黄华、华李成、吕修磊、桑磊、许文星担任委员会 委员，黄华担任委员会主席。    三、基金管理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律行径；    四、基金管理东说念主的承诺 建立健全里面逼迫轨制，采取有用措施，防御违抗《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 险逼迫轨制，采取有用措施，防御下列行径的发生：    （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）招架正地对待管理的不同基金财产；    （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；    （4）向基金份额握有东说念主非法承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）表示因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东说念主从事相干的走动步履；    （7）轻率职守，不按照轨则履行职责；    （8）法律、行政法例和中国证监会轨则阻碍的其他行径。 取有用措施，防御违抗基金合同行径的发生。 家相干法律法例及行业范例，真诚信用、勤勉尽责。    （1）依摄影干法律、法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额 握有东说念主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主牟取利益；    （3）不违抗现行有用的相干法律法例、基金合同和中国证监会的相干轨则， 不表示在职职期间细察的相干证券、基金的营业奥秘、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资预备等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事相干的 走动步履；    （4）不从事损伤基金财产和基金份额握有东说念主利益的证券走动过甚他步履。    五、基金管理东说念主的里面逼迫轨制    （1）健全性原则。里面逼迫应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个阵势。    （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控规范，维 护内控轨制的有用履行。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    （3）稀薄性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保握相对稀薄，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。    （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的成就应当权责分明、彼此制衡。    （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹谋管理方法缩小运作成本，栽植 经济效益，以合理的逼迫成本达到最好的里面逼迫效果。    公司的里面逼迫体紧缚构是一个单干明确、彼此牵制的组织结构，各个业务 部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的 履行。具体而言，包括如下组成部分：    （1）董事会：负责制定公司的里面逼迫政策，对里面逼迫负完全的和最终 的作事。    （2）监事会：对公司的筹谋情况进行检讨，并对董事会和管理层履行职责 的情况进行监督。    （3）看护长：稀薄愚弄看护权益，径直对董事会负责；就里面逼迫轨制和 履行情况独迅速履行检讨、评价、申诉、建议职能；向董事会和中国证监会进行 如期、不如期申诉。    （4）投资决策委员会：负责指挥基金财产的运作，对基金投资的统统首要 问题进行决策。    （5）风险逼迫委员会：协助确立公司风险逼迫的原则、标的和策略，并就 风险逼迫抨击事项进行计划和决策。    （6）监察稽核部：稀薄于其他部门和业务步履，对里面逼迫轨制的履行情 况进行全面及专项的检讨和反馈，使公司在精良的里面逼迫环境中杀青业务标的。    （7）业务部门：具体履行公司各项里面逼迫轨制及政策，确保各项业务活 动正当、合规进行。    （1）部门及岗亭成就体现了职责明确、彼此制约原则。    各部门及岗亭均缔造明确的授权单干及作事职责，并编制详备的岗亭说明书 和业务历程；建立抨击凭据传递及信息交流轨制，杀青相干部门、相干岗亭之间 的监督制衡。    （2）严格授权逼迫。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    授权逼迫蛊惑于公司筹谋步履的恒久。公司建立了合理的授权模范和历程， 确保授权轨制的贯彻履行。首要业务的授权应采取书面神色，明确授权内容和实 效，对已获授权的部门和东说念主员应建立有用的评价和反馈机制。    （3）实行稳妥的岗亭分离。    建立科学的岗亭分离轨制，各业务部门在稳妥授权的基础上实行稳妥的岗亭 分离。抨击业务和岗亭进行物理阻隔，投资与走动、走动与计帐、基金司帐与公 司司帐等抨击岗亭不得有东说念主员相通。    （4）建立完善的资产分离轨制。    建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委 托资产实行稀薄运作，分别核算。    （5）建立严实有用的风险管理系统。    风险管理系统包括两方面：一是公司主要业务的风险评估和检测办法、抨击 部门风险方针考查体系以及业务东说念主员说念德风险箝制体系等；二是公司无邪有用的 救急、应变措施和危险处理机制。通过严实有用的风险管理系统，对公司表里部 风险进行识别、评估和分析，实时箝制和化解风险。    （6）建立齐备的信息府上保全系统。    委果、全面、实时、准确地纪录每一笔业务，实时准确地进行司帐核算和业 务记录，齐备妥善地援手好司帐、统计和各项业务府上档案，确保原始记录、合 同契约、多样信息府上数据委果齐备。    基金管理东说念主确知建立里面逼迫系统、援手其有用性以及有用履行里面逼迫制 度是基金管理东说念主董事会及管理层的作事，董事会承担最终作事；本基金管理东说念主特 别声明以上对于里面逼迫轨制和风险管理的走漏委果、准确，并承诺根据阛阓的 变化和基金管理东说念主的发展不休完善风险管理和里面逼迫轨制。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                   招募说明书                    第四部分   基金托管东说念主    一、基金托管东说念主基本情况    称呼：中国工商银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    成立期间：1984 年 1 月 1 日    法定代表东说念主：廖林    注册本钱：东说念主民币 35，640，625.7089 万元    估计电话：010-66105799    估计东说念主：郭明    二、主要东说念主员情况    逼迫 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年齿 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高 级时期职称。    三、基金托管业务筹谋情况    行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，袭取“真诚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理 和里面逼迫体系、范例的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东说念主职责，为境表里宏大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最熟谙的产物线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资 基金、证券公司王人集资产管理预备、证券公司定向资产管理预备、营业银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人 全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错 为种种客户提供个性化的托管服务。逼迫 2024 年 6 月，中国工商银行共托管证 券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年获取香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获取 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书 奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国表里金融规模的握续认同和广 泛好评。    四、基金托管东说念主的里面逼迫情况    中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据外洋公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、逼迫步履、信息与交流、监督与评价五个 方面构建起了托管业务里面风险逼迫体系，并纳入调和的风险管理体系。    中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉握范例运作的原则，将建立系 统、高效的风险箝制和逼迫体系视为作事重心。跟着阛阓环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的不休出现，资产托管部彻首彻尾将风险管理置于与 业务发展同等抨击的位置，视风险箝制和逼迫为托管业务生涯与发展的人命线。 资产托管部实施全员风险管理，将风险逼迫作事落实到具体业务部门和相干业务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行资产托管部共十七次到手通过评估组织里面逼迫和安全措施最权 威的 ISAE3402 审阅，全部获取无保寄望见的逼迫及有用性申诉，充分标明稀薄 第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、里面逼迫方面的健全性和有用性的 全面认同，也讲授中国工商银行托管服务的风险逼迫智商依然与外洋大型托管银 行接轨，达到外洋先进水平。    （1）资产托管业务筹谋管理正当合规；    （2）促进杀青资产托管业务发展策略和筹谋标的；    （3）资产托管业务风险管理的有用性和资产安全；    （4）栽植资产托管筹谋效率和效果；    （5）业务记录、司帐信息和其他筹谋管理相干信息的委果、准确、齐备、 实时。    （1）全面性原则。资产托管业务里面逼迫应蛊惑决策、履行和监督全过程， 掩饰资产托管业务各项业务历程和管理步履，掩饰统统机构、部门和从业东说念主员。    （2）抨击性原则。资产托管业务里面逼迫应在全面逼迫基础上，热心抨击 业务事项、重心业务阵势和高风险规模。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书    （3）制衡性原则。资产托管业务里面逼迫应在机组成就、权责分配及业务 历程等方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。    （4）适合性原则。资产托管业务里面逼迫应当与筹谋范畴、业务范围和风 险特色相适合，并进行动态调整，以合理成本杀青里面逼迫标的。    （5）审慎性原则。资产托管业务里面逼迫应坚握风险为本、审慎筹谋的理 念，缔造机构或开展各项筹谋管理步履均应坚握内控优先。    （6）成本效益原则。资产托管业务里面逼迫应衡量实施成本与预期效益， 以合理成本杀青有用逼迫。    资产托管业务里面逼迫纳入全行调和的里面逼迫体系。    （1）总行资产托管部根据里面逼迫基本轨则建立健全资产托管业务里面控 制体系，行为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面逼迫基本轨则建立健 全里面逼迫体系，建立与托管业务条线相适合的里面逼迫运行机制，详情各项业 务步履的风险逼迫点，制定模范调和的业务轨制；采取稳妥的逼迫措施，合理保 证托管业务历程的筹谋效率和效果，组织开展资产托管业务里面逼迫措施的履行、 监督和检讨，督促各机构落实逼迫措施。    （2）总行内控合规部负责指挥托管业务的内控管理作事，根据年度作事重 点，如期或不如期在全行开展相干业务监督检讨，将托管业务检讨款式整合到全 行业务监督检讨作事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。    （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价作事。    （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行为里面逼迫的履行机构，负责 组织开展本机构里面逼迫的日常运行及自查作事，实时整改、纠正、处理存在的 问题。    工商银行资产托管部喜欢里面逼迫轨制的成立，坚握把风险箝制和逼迫的理 念和方法融入岗亭职责、轨制成立和作事历程中，建立了一整套里面逼迫轨制体 系，包括《资产托管业务管理轨则》、《资产托管业务里面逼迫管理办法》、《资 产托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管 业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 理办法》、《资产托管业务首要突发事件救急预案》、《资产托管业务从业东说念主员 管理办法》等，在环境、轨制、历程、岗亭职责、东说念主员、授权、改换、合同、印 章、服务质地、收费、反洗钱、防御利益突破、业务一语气性、考查、信息系统等 全方面履行里面逼迫措施。    资产托管业务切实履行风险管理第沿路防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的管梦想路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险 管理体系，以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理重心，搭建适合 资产托管业务特色的风险管理架构，通过激动托管业务体制机制与完善集约化营 运改换、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强 资产托管业务队伍成立、科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东说念主员管理等措施，有用逼迫操立场险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。    中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性作事预备和救急预案，具备 行之有用的灾备收复有预备、充足的移动办公开发、同城异城相结合的备份办公场 所、必要的作当事人说念主员、科学浮现的 AB 岗亭成就及如期演练机制。在首要突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进度的评估，当令遴聘 或规律启动“原场地现场+居家”、“部分同城异域+居家”、“部分异城异域+ 居家”、“异域全部切换”四种有预备，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境 外营运机构”形周密球、全天候营运收罗，向客户提供一语气性服务，确保托管产 品日常走动的实时计帐和交割。    五、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和规范    根据《基金法》、基金合同、托管左券和相干基金法例的轨则，基金托管东说念主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资阻碍行径、基金参与 银行间债券阛阓、基金资产净值的计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基 金用度开支及收入详情、基金收益分配、相干信息走漏、基金宣传推介材料中登 载基金事迹表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同凯旋之后六个月入手。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    基金托管东说念主发现基金管理东说念主违抗《基金法》、基金合同、基金托管左券或有 关基金法律法例轨则的行径，应实时以书面神色文书基金管理东说念主限期纠正，基金 管理东说念主收到文书后应实时查对，并以书面神色对基金托管东说念主发出回函阐明。在限 期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国 证监会。    基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要非法行径，应立即申诉中国证监会，同期 文书基金管理东说念主限期纠正。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                     招募说明书                      第五部分   相干服务机构    一、基金份额销售机构    （1）直销机构    称呼:中欧基金管理有限公司    住所: 中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层    法定代表东说念主：窦玉明    估计东说念主：马云歌    电话：021-68609602    传真：021-68609601    客服热线：021-68609700，400-700-9700（免资料话费）    网址：www.zofund.com    （2）其他销售机构    各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理东说念主网站公示的基 金销售机构名录。基金管理东说念主不错根据情况针对某类基金份额变更、增多或者减 少销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。销售机构不错根据情况变化、增多或者 减少其销售城市、网点。各销售机构具体发售期间以及提供的基金销售服务可能 有所各别，具体请询查各销售机构。    二、登记机构    称呼：中欧基金管理有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 层    法定代表东说念主：窦玉明    总司理：刘建平    成立日历：2006 年 7 月 19 日    电话：021-68609600 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书    传真：021-68609601    估计东说念主：杨毅    三、出具法律认识书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    承办讼师：清晨、陆奇    电话：021-31358666    传真：021-31358600    估计东说念主：陆奇    四、审计基金财产的司帐师事务所    称呼：安永华明司帐师事务所（特殊泛泛合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    邮政编码：100738    履行事务合伙东说念主：毛鞍宁    电话：010-58153000    传真：010-85188298    业务估计东说念主：陈露    承办司帐师：陈露、许培菁 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                   招募说明书                   第六部分   基金的召募    一、基金召募的依据    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过甚他法律法例的相干轨则，经 2024 年 6 月 5 日中国证监会证监许可[2024]889 号文准予召募。    二、基金类别与运作方式    本基金的类别为股票型证券投资基金。    本基金的运作方式为契约型绽开式。    三、基金存续期限    不如期。    四、基金份额的类别    本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金财产 入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申 购用度，而是从本类别基金财产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额。    本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别成就代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金份额净值，计较公式为：    计较日某类基金份额净值＝该计较日该类基金份额的基金资产净值/该计较 日发售在外的该类别基金份额总和。    投资者可自行遴聘认购/申购的基金份额类别。    在不违抗法律法例轨则且对已有基金份额握有东说念主利益无试验性不利影响的 情况下，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行稳妥规范后不错增多新的基金 份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低销售服务费率、调低赎回费 率或变更收费方式、罢手现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理东说念主需 实时公告。    五、召募方式    通过各销售机构的基金销售网点或指定的其他方式公开发售，各销售机构的 具体名单见基金份额发售公告以及基金管理东说念主网站公示的基金销售机构名录。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书    销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定到手，而仅代表销售机构确 实采纳到认购苦求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购苦求及认 购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权益，不然，由此产生的 投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。    六、召募期限    自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售期间见基金份额发售 公告。    七、召募范畴    本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，最低召募金额总额为东说念主民币 2 亿元。    本基金可成就初度召募范畴上限，具体召募范畴上限及范畴逼迫的有预备详见 基金份额发售公告或其他公告。若本基金成就初度召募范畴上限，基金合同凯旋 后不受此召募范畴的限制。    八、召募对象    适正当律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。    九、基金份额启动面值、认购用度及认购份额的计较    本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增多而递减。本基金 对通过直销中心认购 A 类基金份额的待业金客户实施优惠的认购费率。基金认购 用度不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓引申、销售、注册登记等基金召募 期发生的各项用度。    待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老预备筹集的资金过甚投资 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：    （1）天下社会保障基金；    （2）不错投资基金的方位社会保障基金；    （3）企业年金单一预备以及王人集预备；    （4）企业年金理事会托福的特定客户资产管理预备； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                      招募说明书    （5）企业年金待业金产物；    （6）职业年金预备；    （7）养老标的基金；    （8）个东说念主税收递延型营业养老保障等产物。    如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管理东说念主可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。其他客户指除通过 基金管理东说念主直销中心认购的待业金客户外的其他投资东说念主。    通过基金管理东说念主的直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠 认购费率见下表：               认购金额（M）           费率               M＜100 万元          0.12%   认购费率               M≥500 万元          每笔 1000 元    其他客户认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表：               认购金额（M）           费率               M＜100 万元          1.20%   认购费率               M≥500 万元          每笔 1000 元    投资东说念主如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计较。    （1）若投资者遴聘认购 A 类基金份额，则认购份额的计较公式为：    当认购用度适用比例费率时，认购份额的计较公式为：    净认购金额=认购金额/（1+认购费率）    认购用度=认购金额-净认购金额    认购份额=（净认购金额+认购利息）/1.00 元    当认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额=认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额+认购利息）/1.00 元 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                       招募说明书    认购份额的计较保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主（其他客户）在认购期内投资 100，000 元认购本基金 A 类基金 份额，认购费率为 1.20%，假定这 100，000 元在认购期间产生的利息为 29.50 元， 则其可得到的 A 类基金份额数计较如下：    净认购金额＝100，000/(1+1.20%)=98，814.23 元    认购用度＝100，000-98，814.23=1，185.77 元    认购份额＝（98，814.23+29.50）/1.00=98，843.73 份    即：投资东说念主（其他客户）投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，在认购 期末端时，假定这 100，000 元在认购期间产生的利息为 29.50 元，投资东说念主账户登 记有本基金 A 类基金份额 98，843.73 份。    （2）若投资者遴聘认购 C 类基金份额，则认购份额的计较公式为：    认购份额＝（认购金额＋认购利息）/1.00 元    认购份额的计较保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主在认购期投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 算如下：    认购份额＝（100，000＋30.00）/1.00＝100，030.00 份    即：投资东说念主投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，在认购期末端时，假 设这 100，000 元在认购期间产生的利息为 30.00 元，投资东说念主账户登记有本基金 C 类基金份额 100，030.00 份。    十、投资东说念主对本基金的认购    投资东说念主认购本基金的具体业务办理期间见基金份额发售公告。    投资东说念主认购本基金应提交的文献和办理的手续见基金份额发售公告。    投资东说念主认购时，需按销售机构轨则的方式全额缴款。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书    投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购苦求不允许放置。    投资东说念主在 T 日轨则期间内提交的认购苦求，应于 T+2 日（包括该日）后实时 在原苦求网点或通过基金管理东说念主的客户服务中心查询认购苦求是否被到手受理。    投资东说念主应于基金合同凯旋后实时在原苦求网点或通过基金管理东说念主的客户服 务中心查询认购份额的阐明情况。    如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者跨越基金总份额的 金管理东说念主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相消释前述 50%比例 要求的，基金管理东说念主有权拒却该等全部或部分认购苦求。投资东说念主认购的基金份额 数以基金合同凯旋后登记机构的阐明为准。    本基金其他销售机构的销售网点每个账户单笔最低认购金额为 1 元（含认购 费，下同）；直销机构每个账户的初度认购单笔最低认购金额为 10，000 元，追加 认购单笔最低认购金额为 10，000 元，不设级差限制。在不违抗前述轨则的前提 下，各销售机构对最低认购名额及走动级差有其他轨则的，以各销售机构的业务 轨则为准。    基金管理东说念主不错对召募期间的单个投资东说念主的累计认购金额进行限制，具体限 制和处理方法请参看相干公告。    基金管理东说念主可根据阛阓情况，调整认购金额的数目限制，基金管理东说念主必须最 迟在调整实施前依照《信息走漏办法》的相干轨则在轨则媒介上刊登公告。    十一、召募资金利息的处理    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主 统统，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    十二、基金召募期间召募的资金存入有意账户，在基金召募行径末端前，任 何东说念主不得动用。    十三、改日条件许可情况下的基金模式治愈    若将来本基金管理东说念主推出投资合并标的指数的走动型绽开式指数证券投资 基金（ETF），则基金管理东说念主有权在履行稳妥规范后使本基金治愈为该基金的集中 基金，并相应修改基金合同，届时不必召开基金份额握有东说念主大会但须履行稳妥的 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金        招募说明书 规范并提前公告。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书                  第七部分    基金合同的凯旋    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金管理东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资申诉之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主持理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，基金合同凯旋；不然基金合同不凯旋。基金管理东说念主 在收到中国证监会阐明文献的次日对基金合同凯旋事宜赐与公告。基金管理东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入有意账户，在基金召募行径末端前，任何东说念主不得 动用。    二、基金合同不成凯旋时召募资金的处理方式    如果召募期限届满，未得意基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列作事： 期活期进款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。    三、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产范畴    基金合同凯旋后，一语气 20 个作事日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期申诉中赐与走漏； 一语气 60 个作事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个作事日内向中国证监 会申诉并暴戾治理有预备，如握续运作、治愈运作方式、与其他基金合并或者圮绝 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会。    法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书                第八部分      基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回场地    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在招募说明书或其他相干公示中列明。基金管理东说念主可根据情况针对某类基金份额 变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。    二、申购和赎回的绽开日及期间    投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理期间为上海证券 走动所、深圳证券走动所的普通走动日的走动期间，若本基金参与港股通走动且 该走动日为非港股通走动日时，则基金管理东说念主可根据试验情况决定本基金是否开 放申购、赎回及治愈业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理东说念主根据 法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同凯旋后，若出现新的证券、期货走动阛阓、证券、期货走动所走动 期间变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开期间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。    基金管理东说念主可根据试验情况照章决定本基金入手办理申购的具体日历，具体 业务办理期间在申购入手公告中轨则。    基金管理东说念主自基金合同凯旋之日起不跨越 3 个月入手办理赎回，具体业务办 理期间在赎回入手公告中轨则。    在详情申购入手与赎回入手期间后，基金管理东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息走漏办法》的相干轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的入手期间。    基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者治愈。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间暴戾申购、赎回或治愈 苦求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    三、申购与赎回的原则     “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后计较的该类基金份 额净值为基准进行计较； 措施赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待； 不错根据相干法律法例以及基金合同的轨则，改日在条件熟谙和准备完备的情况 下提供本基金不同类别份额之间的治愈服务，相干公法由基金管理东说念主届时根据相 关法律法例轨则及基金合同的约定制定并公告。    基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主 必须在新公法入手实施前依照《信息走漏办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。    四、申购与赎回的规范    投资东说念主必须根据销售机构轨则的规范，在绽开日的具体业务办理期间内暴戾 申购或赎回的苦求。    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主全额托福申购款项， 申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购凯旋。    基金份额握有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回苦求凯旋后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生大都赎回或基金合同约定的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同相干要求处理。遇走动所或走动阛阓数据传输延伸、通信系统故障、 银行数据交换系统故障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能逼迫的成分影响 业务处理历程，则赎回款项划付期间相应顺延。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书    基金管理东说念主应以走动期间末端前受理有用申购和赎回苦求确今日行为申购 或赎回苦求日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有 效性进行阐明。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询苦求的阐明情况。若申购不到手， 则申购款项本金退还给投资东说念主。    销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定到手，而仅代表销售机 构确乎采纳到苦求。申购、赎回苦求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于申 请的阐明情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权益，不然，由此产生的投资 东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。    基金管理东说念主不错在法律法例允许的范围内，对上述业务办理期间进行调整， 本基金管理东说念主将于入手实施前按摄影干轨则赐与公告。    五、申购和赎回的数目限制 购费，下同），单个账户追加申购单笔最低金额为 0.01 元。在不违抗前述轨则的 前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及走动级差有其他轨则的，以各销售 机构的业务轨则为准。    直销机构每个账户初度申购的最低金额为 10，000 元，追加申购的最低金额 为单笔 10，000 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行走动 须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为相应类别的 基金份额时，不受最低申购金额的限制。    基金管理东说念主可根据阛阓情况调整本基金初度申购的最低金额和追加申购的 单笔最低金额。 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金走动账户的该基金份额余额不 足 0.01 份的，登记机构有权对该基金份额握有东说念主在该基金走动账户握有的该基 金份额作念全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、治愈转出、非走动过户等业务， 具体种类以相干业务公法为准）。 基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外）。法律法例或监管部门另有轨则 的，从其轨则。 基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险逼迫的需要，可采取上述措施对基金范畴赐与控 制。具体见基金管理东说念主相干公告。 份额等数目限制。基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息走漏办法》的相干规 定在轨则媒介上公告。    六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 东说念主可与基金托管东说念主、登记机构协商增多种种基金份额净值计较位数，以爱护基金 投资东说念主利益。T 日的种种基金份额净值在今日收市后计较，并根据《基金合同》 约定进行公告。遇特殊情况，经履行稳妥规范，不错稳妥延伸计较或公告。本基 金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金份额净值。 单元为份，上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。    投资东说念主在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计较。    （1） 申购用度   本基金 A 类基金份额在投资东说念主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购 费。申购用度不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓引申、销售、登记等各项 用度。   本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户实施优惠的申 购费率。   待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老预备筹集的资金过甚投资 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                      招募说明书   如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管理东说念主可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。其他客户指除通过 基金管理东说念主直销中心申购的待业金客户外的其他投资东说念主。    通过基金管理东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠 申购费率见下表：               申购金额（M）           费率               M＜100 万元          0.15%   申购费率               M≥500 万元          每笔 1000 元    其他客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：               申购金额（M）           费率               M＜100 万元          1.50%   申购费率               M≥500 万元          每笔 1000 元    （2）申购份额的计较    当申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额-净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    当申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下： 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                        招募说明书    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    例：某投资东说念主（其他客户）投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，其对 应的申购费率为 1.50%，假定申购当日本基金 A 类基金份额净值为 1.0000 元， 则可得到的 A 类基金份额申购份额为：    净申购金额＝100，000/（1＋1.50%）＝98，522.17 元    申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元    申购份额＝98，522.17/1.0000＝98，522.17 份    即：投资东说念主（其他客户）投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申 购当日本基金的 A 类基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 A 类基金份 额 98，522.17 份。    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值    例：某投资东说念主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本 基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则可得到的 C 类基金份额申购 份额为：    申购份额＝100，000/1.0000＝100，000.00 份    即：投资东说念主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0000 元，则其可得到本基金 C 类基金份额    （1）赎回用度                  握有期限（N）              赎回费率                  N＜7 日                1.50%                  N≥30 日               0    注：赎回份额的握有期限，以该基金份额在登记机构的登记日入手计较。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                      招募说明书             握有期限（N）                 赎回费率             N＜7 日                   1.50%             N≥7 日                   0    注：赎回份额的握有期限，以该基金份额在登记机构的登记日入手计较。         对握续握有 A 类基金份额少于 7 日的投资东说念主收取的赎回费， 回基金份额时收取。 将全额计入基金财产；对握续握有 A 类基金份额不少于 7 日的投资东说念主收取的赎 回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产；对握续握有 C 类基金份额少 于 7 日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产。    （2）赎回金额的计较    赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额＝赎回金额－赎回用度    上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，握有期限为 3 个月，对 应的赎回费率为 0，假定赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为：    赎回金额＝10，000×1.0500＝10，500.00 元    赎回用度＝10，500.00×0＝0.00 元    净赎回金额＝10，500.00－0.00＝10，500.00 元    即：某投资东说念主赎回握有的 10，000 份本基金 A 类基金份额，握有期限为 3 个 月，假定赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0500 元，则其可得 到的净赎回金额为 10，500.00 元。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的相干轨则在轨则媒介 上公告。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例罢黜相干法律法例以及 监管部门、自律公法的轨则。 有东说念主无试验不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销预备，针对投资东说念主如期 或不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履期间，按相干监管部门要求履行 必要手续后，基金管理东说念主不错稳妥调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公 告。    七、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的某一类或多类基金 份额申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃阛阓价钱且采取估值时期仍导致公允价值存在首要概略情味时，经与基金 托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 金资产净值。 有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额握有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法普通运行。 份额的比例达到或者跨越基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规 避前述 50%比例要求的情形时。 资者单日或单笔申购金额上限的。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书    发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停申购时，基金管理东说念主应当根据相干轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东说念主的申购苦求全部或部分被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。    八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回苦求。 格且采取估值时期仍导致公允价值存在首要概略情味时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。    发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的 相干要求处理。基金份额握有东说念主在苦求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部 分赐与放置。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理 并公告。    九、大都赎回的情形及处理方式    若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书 治愈中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金治愈中转入苦求份额 总和后的余额）跨越前一作事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。    当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定 全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。    （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回苦求时， 按普通赎回规范履行。    （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有窒碍或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一作事日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的， 当日未获受理的部分将自动转入下一个绽开日不竭赎回，直到全部赎回为止；选 择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被放置。缓期的赎回苦求与下一 绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础 计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作 明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。    （3）若本基金发生大都赎回且单个绽开日内单个基金份额握有东说念主的赎回申 请跨越上一作事日基金总份额 30%的，基金管理东说念主有权对该单个基金份额握有 东说念主超出该 30%比例的赎回苦求实施缓期办理，对该单个基金份额握有东说念主剩余赎 回苦求与其他账户赎回苦求按前述要求处理。    基金管理东说念主在履行稳妥规范后，有权根据其时阛阓环境调整前述比例和办理 措施，并在轨则媒介上进行公告。    （4）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减速支付赎 回款项，但不得跨越 20 个作事日，并应当在轨则媒介上进行公告。    当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 募说明书轨则的其他方式在 3 个走动日内文书基金份额握有东说念主，说明相干处理方 法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。    十、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 或赎回公告，并公布最近 1 个估值日种种基金份额的基金份额净值，也不错根据 试验情况在暂停公告中明确重新绽开申购或赎回的期间，届时可不再另行发布重 新绽开的公告。    十一、基金治愈    基金管理东说念主不错根据相干法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的治愈业务，基金治愈不错收取一定的治愈费， 相干公法由基金管理东说念主届时根据相干法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并 提前奉告基金托管东说念主与相干机构。    十二、基金的非走动过户    基金的非走动过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非走动过户以及登记机构认同、适正当律法例或按照国度有权机关要求 的方式进行处理的其他行径。岂论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依 法不错握有本基金基金份额的投资东说念主或者是按摄影干法律法例或国度有权机关 要求的方式进行处理。    继承是指基金份额握有东说念主物化，其握有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠是指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或 社会团体；司法强制履行是指司法机构依据凯旋司法文书将基金份额握有东说念主握有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供 基金登记机构要求提供的相干府上，对于适合条件的非走动过户苦求按基金登记 机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的模范收费。    十三、基金的转托管    基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的模范收取转托管费。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    十四、如期定额投资预备    基金管理东说念主不错为投资东说念主持理如期定额投资预备，具体公法由基金管理东说念主另 行轨则。投资东说念主在办理如期定额投资预备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在相干公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定 额投资预备最低申购金额。    十五、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法例或监管机构另有轨则的除外。    十六、基金份额的转让    在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额握有东说念主通 过中国证监会认同的走动场地或者走动方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务公法办理基金份额转让业务。    十七、如相干法律法例允许基金管理东说念主持理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东说念主不错制定和实施相应的业务公法。    十八、基金份额的折算    经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主有权根据阛阓情况对本基金进行份额 折算，折算前后基金份额握有东说念主握有的基金资产不变。基金管理东说念主将在份额折算 前 3 个作事日就折算有预备、折算期间等内容进行相应公告。    十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的轨则或相干公告。    二十、在不违抗相干法律法例且对基金份额握有东说念主利益无试验性不利影响的 前提下，基金管理东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回以及相干业务的安排进行 补充和调整并提前公告，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书                   第九部分   基金的投资    一、投资标的    本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险逼迫，力图在逼迫 本基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的王人备值不跨越 0.5%， 年追踪舛错不跨越 8%的基础上，追求获取杰出标的指数的酬劳。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括创业板股票、存托凭证以过甚他经中国证监会允许刊行上市的股票）、 港股通标的股票、债券（包括国债、方位政府债、政府支握机构债、金融债、企 业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可治愈债券、 可交换债券、公开刊行的次级债、分离走动可转债等）、资产支握证券、债券回 购、银行进款、同行存单、现金、繁衍器具（包括国债期货、股指期货、股票期 权）、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须适合中国证监会的相干轨则）。    本基金可根据法律法例的轨则参与融资、转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳妥 规范后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：    本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，港股通标的股票的 投资比例为股票资产的 0%-50%，投资于标的指数成份股过甚备选成份股的资产 不低于非现金基金资产的 80%；每个走动日日终在扣除股指期货、国债期货、股 票期权合约需缴纳的走动保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比 例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。    如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履 行稳妥规范后，不错调整上述投资品种的投资比例。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书    三、投资策略    本基金为指数增强型基金，以沪深 300 指数为标的指数，指数化投资策略参 照标的指数的成份股、备选成份股过甚权重，初步构建投资组合，并按照标的指 数的调整公法作出调整，力图逼迫本基金与事迹相比基准之间的追踪偏离度。    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生赫然负面事件靠近退市或爽约风 险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理东说念主应当按照基金份额握有东说念主利益 优先的原则，履行里面决策规范后实时对相干成份股进行调整。    同期，本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合 外，再基于量化投资方法，利用基金管理东说念主量化团队开发的量化选股模子相结合， 笼统考虑基本面因子和动量厚谊因子等维度，并通过量化技能优化各因子的权重， 对个股的投资价值进行笼统评分，精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组 合，以争取杀青指数增强型基金的标的。    本基金在追求逾额收益的同期，需要逼迫追踪偏离过大的风险。基金将根据 投资组合相对标的指数的走漏度等成分的分析，对组合追踪效果进行预估，实时 调整投资组合，奋发将追踪舛错逼迫在标的范围内。本基金坚握研究创造价值的 理念，通过对上市公司深远、握续的研究，依托基金管理东说念主研究团队精选出的股 票备选库构建基金股票组合，精选具有较强竞争上风的公司，奋发获取杰出事迹 相比基准的投资酬劳。    本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的轨则范围内的香港 联交所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采取“从下到上”量化方 法，精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理结构 与管理层、行业集合度及行业地位、公司事迹表现。    对于存托凭证投资，本基金将在深远研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相结合的方式，筛选相应的存托凭证投资标的。    本基金检会国内宏不雅经济景气周期激励的债券阛阓收益率的变化趋势，采取 利率预期、久期管理、收益率弧线策略等积极投资策略。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    本基金将对统统可治愈债券所对应的股票进行基本面分析，具体采取定量分 析和定性分析相结合的方式，考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、 信用风险及流动性等笼统成分判断其债券投资价值。    可交换债券与可治愈债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东说念主握有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和 债性，其中债性与可治愈债券同样，即遴聘握有可交换债券至到期以获取票面价 值和票面利息；而对于股性的分析则需关防卫标公司的股票价值。本基金将通过 对标的公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析笼统开展投 资决策。    为了更好地杀青投资标的，基金还有权参与股指期货、股票期权、国债期货 和其他经中国证监会允许的繁衍器具走动。    基金参与股指期货走动，应当根据风险管理的原则，以套期保值为方针。在 此基础上，主要遴聘流动性好、走动活跃的股指期货合约，以栽植投资效率，从 而更好地追踪标的指数。    基金参与股票期权走动，应当按照风险管理的原则，以套期保值为主要方针。 基金管理东说念主将根据审慎原则，建立期权走动决策部门或小组，授权特定的管理东说念主 员负责期权的投资审批事项，以箝制期权投资的风险。    基金参与国债期货走动，应当根据风险管理的原则，以套期保值为方针。基 金管理东说念主将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下， 限定参与国债期货走动。    本基金通过对资产支握证券资产池结构和质地的追踪检会、分析资产支握证 券的刊行要求、预估提前偿还率变化对资产支握证券改日现金流的影响，严慎投 资资产支握证券。    本基金按照风险管理原则，以风险对冲为方针，参与信用繁衍品走动。本基 金将根据所握标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资， 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 合理详情信用繁衍品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的走动敌手方、创设机构的风险管理，合理散布走动敌手方、创设机构的集 中度，对走动敌手方、创设机构的财务气象、偿付智商及杠杆水对等进行必要的 遵法造访与严格的准入管理。    本基金将在条件允许的情况下，本着严慎原则，限定参与融资、转融通证券 出借业务。    利用融资买入证券行为组合流动性管理器具，栽植基金的资金使用效率，以 融入资金得意基金现货走动、期货走动、赎回款支付等流动性需求。    为了更好地杀青投资标的，在加强风险箝制并驯顺审慎原则的前提下，本基 金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓情况、投 资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性格况等成分的基础上， 合理详情出借证券的范围、期限和比例。    四、投资限制    基金的投资组合应罢黜以下限制：    （1）股票资产占基金资产的比例不低于 80%，港股通标的股票的投资比例 为股票资产的 0%-50%，投资标的指数成份股过甚备选成份股的比例不低于非现 金基金资产的 80%；    （2）每个走动日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的走动保证金后，保握现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资产净值的 5%；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值（合并家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股共计计较）不跨越基金资产净值的 10％，但完全按照标的指 数的组成比例进行投资的部分不受此限制；    （4）本基金管理东说念主管理的全部基金握有一家公司刊行的证券（合并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股共计计较），不跨越该证券的 10％，但完全按 照标的指数的组成比例进行投资的部分不受此限制； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书    （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；    （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得跨越基金资产净值的    （7）本基金握有的合并(指合并信用级别)资产支握证券的比例，不得跨越该 资产支握证券范畴的 10％；    （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产支握 证券，不得跨越其种种资产支握证券共计范畴的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，如果其信用等级下降、不再适合投资模范，应在评 级申诉密布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金投入天下银行间同行阛阓进行债券回购的最历久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；    （12）本基金不得握有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得握有合约类信 用繁衍品，握有的信用繁衍品的口头本金不得跨越本基金对应受保护债券面值的    （13）本基金投资于合并信用保护卖方的种种信用繁衍品的口头本金共计不 得跨越基金资产净值的 10%；    因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外                 （13）所轨则比例限制的，基金管理东说念主应在 3 的成分致使基金不适合前述（12）、 个月之内进行调整；    （14）本基金管理东说念主管理的全部绽开式基金握有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 15%，完全按摄影干指数的组成比例进 行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例 限制；本基金管理东说念主管理的全部投资组合握有一家上市公司刊行的可通顺股票， 不得跨越该上市公司可通顺股票的 30%，完全按摄影干指数的组成比例进行证 券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外 的成分致使基金不适合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；    （17）本基金若参与国债期货、股指期货走动的，需驯顺下列投资比例限制： 金资产净值的 10%； 金资产净值的 15%； 握有的股票总市值的 20%； 握有的债券总市值的 30%； 不得跨越上一走动日基金资产净值的 20%； 不得跨越上一走动日基金资产净值的 30%； 价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 计较）应当适合基金合同对于股票投资比例的相干约定；    （18）本基金若参与股票期权走动的，需驯顺下列投资比例限制： 净值的 10%； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书 的，应握有合约行权所需的全额现金或走动所公法认同的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 约面值按照行权价乘以合约乘数计较；    （19）本基金参与融资的，每个走动日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；    （20）本基金参与转融通证券出借业务，需驯顺下列投资限制： 以上的出借证券应纳入《流动性风险管理轨则》所述流动性受限证券的范围； 均计较；    因证券阛阓波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的成分致 使基金投资不适合上述轨则的，基金管理东说念主不得新增出借业务；    （21）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；    （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票履行，与境 内上市走动的股票合并计较；    （23）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、          （9）、             （12）、                 （13）、                     （15）、                         （16）、                             （20）情形之外，因证券/期货 阛阓波动、证券刊行东说念主合并、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、 基金范畴变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不适合上述轨则投资 比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会轨则的特殊 情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。    基金管理东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同凯旋之日起 入手。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书    法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥规范后，则本基金投资不再受相干限制或按照调整后的轨则履行。    为爱护基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：    （1）承销证券；    （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽作事的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；    （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕走动、主管证券走动价钱过甚他不正派的证券走动步履；    （7）法律、行政法例和中国证监会轨则阻碍的其他步履。    基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、试验 逼迫东说念主或者与其有其他首要厉害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他首要关联走动的，应当适合基金的投资标的和投资策略，罢黜基金 份额握有东说念主利益优先原则，箝制利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓平正合理价钱履行。相干走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与走漏。首要关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的稀薄董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。    法律、行政法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳妥规范后，则本基金投资按照取消或调整后的轨则履行。    五、事迹相比基准    本基金的标的指数为：沪深 300 指数。    本基金的事迹相比基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期进款利率 （税后）×5%    沪深 300 指数是由上海证券走动所和深圳证券走动所授权，由中证指数有限 公司开发的中国 A 股阛阓指数，其成份股票为中国 A 股阛阓中代表性强、流动 性高、通顺市值大的主流股票，大约反应 A 股阛阓总体价钱走势，具有一定泰斗 性，适协调为本基金股票投资事迹相比基准。银行活期进款利率由中国东说念主民银行 公布，如果活期进款利率或利息税发生调整，则新的事迹相比基准将从调整当日 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 起入手凯旋。    改日若出现标的指数不适合要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的成分致使标的指数不适合要求以及法律法例、监管机构另有轨则的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个作事 日内向中国证监会申诉并暴戾治理有预备，如治愈运作方式、与其他基金合并或者 圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握 有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同圮绝。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至治理有预备确如期间，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息罢黜基金份额握有东说念主 利益优先原则援手基金投资运作。    六、投资决策    投资决策依据包括：国度相干法律、法例、规章和基金合同的相干轨则；宏 不雅经济发展趋势、微不雅企业运行趋势；证券阛阓走势。    正当合规、隐私、忠于客户、资产分离、作事分离、严慎投资、平正走动及 严格逼迫。    本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资策略组负责东说念主、基金 司理、研究部和中央走动室，投资过程须接受风险管理部、监察稽核部的监督和 信息时期部、基金运营部的时期支握。    其中，投资决策委员会行为公司基金投资决策的最高机构，对基金投资的重 大问题进行决策，并在必要时作念出修改。    投资策略组负责东说念主负责本策略组内投资策略和表里部交流作事，并监控、审 查基金资产的投资事迹和策略风险。    基金司理根据投资决策委员会的原则和决议精神，结合证券池及相干研究报 告，负责投资组合的构建和日常管理，向中央走动室下达投资指示并监控组合仓 位。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书    本基金通过对不同脉络的决策主体明确投资决策权限，建立完善的投资决策 体系和投资运作历程：    （1）投资决策委员会会议：由投资决策委员会主席主握，对基金总体投资 政策、事迹表现和风险气象、基金投资授权有预备等首要投资决策事项进行深远分 析、计划并作念出决议。    （2）在借助外部研究后果的基础上，研究部同期进行稀薄的里面研究。    （3）基金司理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究部的研究支握 下，拟定投资预备，并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中， 基金司理必须严格驯顺基金合同的投资限制过甚他要求。    （4）中央走动室按摄影干轨制历程负责履行基金司理的投资指示，并担负 一线风险监控职责。    研究部负责如期和不如期就投资标的杀青情况、事迹归因分析、追踪舛错来 源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供相干申诉。基金司理不错据此评判 投资策略，进而调整投资组合。    基金司理将追踪宏不雅经济气象和发展预期以及证券阛阓的发展变化，结合基 金当期的申购和赎回现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组 合进行监控和调整。   七、风险收益特征    本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券 型基金与货币阛阓基金。    本基金为股票型指数增强基金，追踪沪深 300 指数，其风险收益特征与标的 指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票， 还可能靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及走动公法等各别 带来的独到风险。    八、基金管理东说念主代表基金愚弄股东或债权东说念主权益的处理原则及方法 护基金份额握有东说念主的利益； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书 东说念主牟取任何不妥利益。    九、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查司帐师事 务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施规范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书                   第十部分   基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据相干法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金 财产账户相稀薄。    四、基金财产的援手和贬责    本基金财产稀薄于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主援手。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法例和基金合同的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。    基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章肃除、被照章放置或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书                 第十一部分    基金资产的估值   一、估值日    本基金的估值日为本基金相干的证券走动场地的走动日以及国度法律法例 轨则需要对外皮露基金净值的非走动日。   二、估值对象    基金所领有的股票、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、债券和 银行进款本息、应收款项、信用繁衍品、资产支握证券、同行存单、其它投资等 资产及欠债。   三、估值原则    基金管理东说念主在详情相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门相干轨则。    （一）对存在活跃阛阓且大约获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应采取最近走动日的报价详情公允价值。有充足左证标明估值 日或最近走动日的报价不成委果反应公允价值的，搪塞报价进行调整，详情公允 价值。    与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中考虑不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产握有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量握有相干资产或欠债所产生的 溢价或折价。    （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用而且有充足 可利用数据和其他信息支握的估值时期详情公允价值。采取估值时期详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行调整并详情公允价值。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书   四、估值方法    （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近走动日的市价 （收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化成分， 调整最近走动市价，详情公允价钱；    （2）走动所上市走动或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有轨则的除 外），及第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具 体估值机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；    （3）走动所上市走动的可治愈债券以逐日收盘价行为估值全价；    （4） 走动所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采取估值时期详情公允价值。 走动所上市的资产支握证券，及第第三方估值机构于估值日当日提供的估值净价 进行估值。    （5）对在走动所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调整以阐明估值日的 公允价值；对于不存在阛阓步履或阛阓步履很少的情况下，应采取估值时期详情 其公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，采取估值时期详情公允价值，在 估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批走动取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会相干轨则详情公允价值。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 三方估值机构提供的估值净价估值；对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券、资产支握证券等固定收益品种，采取当前情况下适用而且 有充足可利用数据和其他信息支握的估值时期详情其公允价值。 的阛阓分别估值。 结算价估值。估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化的， 采取最近走动日结算价估值。 或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或 发生首要变更，或阛阓上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管理 东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据试验情况调整本基金的估值汇率，无需召开基 金份额握有东说念主大会。 理东说念主照章应当承担的估值作事不因托福而免除；遴选的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依摄影干法律法例及《企业司帐准则》要求采取合理估值时期详情公 允价值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 关轨则进行估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平正性。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书 按国度最新轨则估值。    如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法例的轨则或者未能充分爱护基金份额握有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。    根据相干法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐作事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相干的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的认识，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   五、估值规范 日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。 特殊情况下，基金管理东说念主可与基金托管东说念主、登记机构协商增多基金份额净值计较 位数，以爱护基金投资东说念主利益。基金管理东说念主不错缔造大额赎回情形下的净值精度 救急调整机制。国度另有轨则的，从其轨则。本基金 A 类基金份额和 C 类基金 份额将分别计较基金份额净值。    基金管理东说念主每个估值日计较基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按轨则公告。 东说念主根据法律法例或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基 金资产估值后，将种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托 管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按约定对外公布。   六、估值错误的处理    基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值（含种种基金份额的基金份额净值，下同） 少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的破绽酿成估值错误，导致其他当事东说念主遭逢损失的，破绽 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 的作事东说念主应当对由于该估值错误遭逢损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值错误处理原则”给予抵偿，承担抵偿作事。    上述估值错误的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值错误作事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误作事方承担； 由于估值错误作事方未实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主酿成损失的，由估 值错误作事方对径直损失承担抵偿作事；若估值错误作事方依然积极协调，而且 有协助义务确当事东说念主有充足的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值错误作事方搪塞更正的情况向相干当事东说念主进行阐明，确保估值错误已得 到更正。    （2）估值错误的作事方对相干当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 而且仅对估值错误的相干径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值错误而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值错误作事方仍搪塞估值错误负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错误作事 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当事 东说念主享有要求托福不妥得利的权益；如果获取不妥得利确当事东说念主依然将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的抵偿额加上依然获取的不妥得 利返还的总和跨越其试验损失的差额部分支付给估值错误作事方。    （4）估值错误调整采取尽量收复至假定未发生估值错误的正确情形的方式。    估值错误被发现后，相干确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：    （1）查明估值错误发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值错误发生 的原因详情估值错误的作事方；    （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误酿成的损失 进行评估；    （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的作事方进行 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 更正和抵偿损失；    （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向相干当事东说念主进行阐明。    （1）基金份额净值计较出现错误时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施防御损失进一步扩大。    （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行 业有通行作念法，在不抵触法律法例且不损伤投资者利益的前提下，基金管理东说念主和 基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则重新协商详情处理原 则。    七、暂停估值的情形 原因暂停营业时； 资产价值时； 商阐明后，基金管理东说念主应当暂停估值；    八、基金净值的阐明    基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责计较，基金 托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日走动末端后计较当日的基金资 产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 计较结果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按约定赐与公 布。    九、特殊情形的处理 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书 差不行为基金资产估值错误处理。 构等级三方机构发送的数据错误等其他原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然依然 采取必要、稳妥、合理的措施进行检讨，然则未能发现该错误而酿成的基金资产 估值错误，基金管理东说念主、基金托管东说念主免除抵偿作事。但基金管理东说念主和基金托管东说念主 应当积极采取必要的措施排斥或闲隙由此酿成的影响。    十、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金份额净值。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书                 第十二部分    基金的收益分配    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分配利润    基金可供分配利润指逼迫收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已杀青收益的孰低数。    三、基金收益分配原则 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分配方式是现金分成； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值；    在不违抗法律法例且对基金份额握有东说念主利益无试验不利影响的前提下，基 金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开 基金份额握有东说念主大会。    四、收益分配有预备    基金收益分配有预备中应载明逼迫收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。    五、收益分配有预备的详情、公告与实施    本基金收益分配有预备由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 走漏办法》的相干轨则在轨则媒介公告。    六、基金收益分配中发生的用度    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额握有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计较方法，依照《业务公法》履行。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金        招募说明书    七、实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书                第十三部分     基金的用度与税收    一、基金用度的种类 有轨则的除外； 裁费；    二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计较 方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管理费    E 为前一日的基金资产净值    基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计较 方法如下： 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                招募说明书    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户 旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率 计提。计较方法如下：    H＝E×0.40%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主 根据与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的 账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相干法例及相应左券 轨则，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的款式    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 金财产中列支； 目。    四、实施侧袋机制期间的基金用度 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。    五、基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额握有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相干税收征收的轨则代扣代缴。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                  招募说明书              第十四部分       基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果基金合同凯旋少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 走漏； 司帐核算，按摄影干轨则编制基金司帐报表； 并以托管左券约定的方式阐明。    二、基金的年度审计 共和国证券法》轨则的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依照《信息走漏办法》的相干轨则在轨则媒介公告。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书               第十五部分 基金的信息走漏    一、本基金的信息走漏应适合《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险管理轨则》、基金合同过甚他相干轨则。    二、信息走漏义务东说念主    本基金信息走漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律、行政法例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。    本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的轨则走漏基金信息，并保证所走漏信息的委果性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会轨则期间内，将应予走漏的基金信 息通过适合中国证监会轨则条件的天下性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信 息走漏办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介走漏，并保证 基金投资东说念主大约按照基金合同约定的期间和方式查阅或者复制公开走漏的信息 府上。    三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行径：    四、本基金公开走漏的信息应采取汉文文本。同期采取外文文本的，基金信 息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。    本基金公开走漏的信息采取阿拉伯数字；除罕见说明外，货币单元为东说念主民币 元。    五、公开走漏的基金信息 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    公开走漏的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管左券、基金产物府上概要 握有东说念主大会召开的公法及具体规范，说明基金产物的特性等波及基金投资者首要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主服务等内容。基金合同凯旋后，基金招募说明书的信息发生 首要变更的，基金管理东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。 基金圮绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。基金合同凯旋后，基金产物府上概要的信息发生首要变更的， 基金管理东说念主应当在三个作事日内，更新基金产物府上概要，并登载在轨则网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金产物府上概要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物府上概 要。    基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公告登载在 轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物府上概要、基金 合同和基金托管左券登载在轨则网站上，并将基金产物府上概要登载在基金销售 机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在规 定网站上。    （二）基金份额发售公告    基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于轨则媒介上。    （三）基金合同凯旋公告 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书    基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在轨则媒介上登载基金 合同凯旋公告。    （四）基金净值信息    基金合同凯旋后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至 少每周在轨则网站走漏一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。    在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽开日的种种基金 份额净值和基金份额累计净值。    基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站走漏半 年度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的计较方式及相干申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。    （六）基金如期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉    基金管理东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载在轨则网站上，并将年度申诉提醒性公告登载在轨则报刊上。基金年 度申诉中的财务司帐申诉应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师 事务所审计。    基金管理东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在轨则网站上，并将中期申诉提醒性公告登载在轨则报刊上。    基金管理东说念主应当在季度末端之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在轨则网站上，并将季度申诉提醒性公告登载在轨则报刊上。    基金合同凯旋不足 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申诉、中期报 告或者年度申诉。    本基金握续运作过程中，应当在基金年度申诉和中期申诉中走漏基金组合股 产情况过甚流动性风险分析等。    如申诉期内出现单一投资者握有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期申诉“影响投资 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书 者决策的其他抨击信息”项下走漏该投资者的类别、申诉期末握有份额及占比、 申诉期内握有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。    （七）临时申诉    本基金发生首要事件，相干信息走漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在轨则报刊和轨则网站上。    前款所称首要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相干行径受到首要行政处罚、刑事处罚； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 试验逼迫东说念主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联走动事项，但中国证监会另有轨则的除外； 方式和费率发生变更； 格产生首要影响的其他事项或法律法例、中国证监会轨则及基金合同约定的其他 事项。    （八）澄莹公告    在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓精熟传的音书可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额握 有东说念主权益的，相干信息走漏义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开澄莹。    （九）基金份额握有东说念主大会决议    基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    （十）计帐申诉    基金合同圮绝情形发生后，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在轨则 网站上，并将计帐申诉提醒性公告登载在轨则报刊上。    （十一）股指期货的走动情况    基金管理东说念主应当在基金季度申诉、基金中期申诉、基金年度申诉等如期申诉 和招募说明书（更新）等文献中走漏股指期货走动情况，包括走动政策、握仓情 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书 况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货走动对基金总体风险的影响以 及是否适合既定的走动政策和走动标的等。    （十二）国债期货的走动情况    基金管理东说念主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书 （更新）等文献中走漏国债期货走动情况，包括走动政策、握仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示国债期货走动对基金总体风险的影响以及是否适合既定 的走动政策和走动标的等。    （十三）股票期权的投资情况    基金管理东说念主应当在如期信息走漏文献中走漏参与股票期权走动的相干情况， 包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票 期权走动对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资标的。    （十四）资产支握证券的投资情况    本基金投资资产支握证券，基金管理东说念主应在基金年度申诉及中期申诉中走漏 其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和申诉期内 统统的资产支握证券明细。基金管理东说念主应在基金季度申诉中走漏其握有的资产支 握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。    （十五）港股通标的股票的投资情况    基金管理东说念主应当在基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉等如期申诉 和招募说明书（更新）等文献中走漏本基金参与港股通走动的相干情况。    （十六）信用繁衍品的投资情况    基金管理东说念主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书 （更新）等文献中详备走漏信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、握仓情况等， 并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响，以及是否适合既定的投资目 标及策略。    （十七）参与融资和转融通证券出借业务的信息走漏    本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金管理东说念主应当在季度申诉、中 期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书（更新）等文献中走漏参与融资和转 融通证券出借业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过甚管 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 理情况等。    本基金参与转融通证券出借业务的，基金管理东说念主应当在基金如期申诉等文献 中就申诉期内发生的首要关联走动事项作念详备说明。    改日在法律法例允许的前提下，本基金可依据法律法例的相干轨则参与融券 业务，并相应履行信披义务。    （十八）实施侧袋机制期间的信息走漏    本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的轨则进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”的轨则。    （十九）中国证监会轨则的其他信息。    六、信息走漏事务管理    基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定有意部门及 高档管理东说念主员负责管理信息走漏事务。    基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当适合中国证监会相干基金信息 走漏内容与阵势准则等法律法例轨则。    基金托管东说念主应当按摄影干法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定， 对基金管理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金如期申诉、更新的招募说明书、基金产物府上概要、基金计帐 申诉等公开走漏的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电 子阐明。    基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中遴聘一家报刊走漏本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证相干报送信息的委果、准确、齐备、实时。    基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介走漏信息，然则其他全球媒介不得早于轨则媒介走漏信息，而且 在不同媒介上走漏合并信息的内容应当一致。    为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计申诉、法律认识书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将相干档案至少保存到基金合同圮绝后 10 年。    七、信息走漏文献的存放与查阅    照章必须走漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    八、当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸走漏基金相 关信息：    （1）不可抗力；    （2）发生暂停估值的情形；    （3）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的情况。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书                  第十六部分        侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件和规范    当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查司帐师事 务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在法律法例轨则的 期间内聘任侧袋机制启用日发表认识且适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的会 计师事务所进行审计并走漏专项审计认识。    二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，阐明相应侧袋账户基金份额握有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账 户份额的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主 袋账户份额，大都赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求跨越前一作事 日主袋账户总份额的 10%认定。    三、实施侧袋机制期间的基金投资    侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户， 基金管理东说念主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需考虑主袋账户资产。    基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。    基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    四、实施侧袋机制期间的基金估值    本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估 值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应适合《企业司帐准则》的相干要求。    五、实施侧袋账户期间的基金用度 用按主袋账户基金资产净值行为基数计提。 后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。    六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    特定资产以可出售、可转让、收复走动等方式收复流动性后，基金管理东说念主应 当按照基金份额握有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额握有东说念主支付对应变现金项。    侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按摄影干法律法例 要求实时发布临时公告。    侧袋账户资产全部完成变现并圮绝侧袋机制后，基金管理东说念主应实时聘任适合 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计认识。    七、侧袋机制的信息走漏    在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生首要影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告。    基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分轨则的基金净值信息 走漏方式和频率走漏主袋账户份额的基金净值信息，实施侧袋机制期间本基金暂 停走漏侧袋账户份额净值和累计净值。    侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金如期申诉中走漏申诉期内侧袋账 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书 户相干信息，基金如期申诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度申诉进行审计时，搪塞申诉期内基金侧袋机制运行相干的会 计核算和年度申诉走漏等发表审计认识。    八、本部分对于侧袋机制的相干轨则，但凡径直援用法律法例或监管公法的 部分，如将来法律法例或监管公法修改导致相干内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管公法针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金管理东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行稳妥规范后，可径直对本部老实容进行修改和调整，无需召 开基金份额握有东说念主大会审议。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书                  第十七部分        风险揭示    本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券 型基金与货币阛阓基金。    本基金为股票型指数增强基金，追踪沪深 300 指数，其风险收益特征与标的 指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票， 还可能靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及走动公法等各别 带来的独到风险。    一、阛阓风险    金融阛阓价钱受经济成分、政事成分、投资情怀和走动轨制等多样成分的影 响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：    货币政策、财政政策、产业政策和证券阛阓监管政策等国度政策的变化对质 券阛阓产生一定的影响，可能导致阛阓价钱波动，从而影响基金收益。    金融阛阓利率波动会导致股票阛阓及利息收益的价钱和收益率的变动，同期 径直影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到 利率变化的影响。    基金在走动过程发生交收爽约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现爽约、拒 绝支付到期本息，或者上市公司信息走漏不委果、不齐备，都可能导致基金资产 损结怨收益变化。    由于通货彭胀率栽植，基金的试验投资价值会因此缩小。    再投资风险反应了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益 的影响。当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行 再投资时，将获取比昔日少的收益率。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    由于法律法例方面的原因，某些阛阓行径受到限制或合同不成普通履行，导 致了基金资产损失的风险。    二、管理风险    在基金管理运作过程中基金管理东说念主的常识、训诫、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金可能因为基金管理东说念主和基金托管东说念主的管理水平、管理技能和管 理时期等成分影响基金收益水平。    三、流动性风险    本基金拟投资阛阓、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，大约支握不同阛阓情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流 动性风险为投资者可能会靠近因大都赎回带来的流动性风险。淌若由于投资者大 量赎回而导致基金管理东说念主被迫抛售握有投资品种以应付基金赎回的现金需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金管理东说念主已建立里面大都赎恢复对机制， 在大都赎回发生时采取备用的流动性风险管理搪塞措施，切实保护存量基金份额 握有东说念主的正当权益。    基金管理东说念主可根据试验情况照章决定本基金入手办理申购的具体日历，具体 业务办理期间在申购入手公告中轨则。基金管理东说念主自基金合同凯旋之日起不跨越 日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理期间为上海证券走动所、深圳证券 走动所的普通走动日的走动期间，若本基金参与港股通走动且该走动日为非港股 通走动日时，则基金管理东说念主可根据试验情况决定本基金是否绽开申购、赎回及转 换业务。    本基金主要投资于国内股票阛阓、债券阛阓和港股通标的股票中具有精良流 动性的股票和债券。跟着我国股票、债券阛阓走动机制的缓缓完善、投资者结构 的优化、信息走漏相干法律法例的推出，我国的股票和债券阛阓依然具备较好的 流动性。沪深股票阛阓的日均成交量已达千亿级别。银行间和走动所主要债券品 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书 种的年景交量是存量的近 2 倍。港股通标的股票为恒生笼统大型股指数的成份 股、恒生笼统中型股指数的成份股、市值 50 亿元港币及以上微型股和 A+H 股上 市公司的 H 股，也均具有较好的阛阓容量和流动性。因此，本基金拟投资的阛阓 合座具有较高的流动性水平，不错匹配基金合同约定的申购赎回安排。    基金管理东说念主已建立里面大都赎恢复对机制，对基金大都赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与过后评估。当基金发生大都赎回时，基金司理、风险管理 部、基金运营部会根据试验情况进行流动性评估，公司最终决定是否接受统统赎 回苦求。当发现现金类资产不足以支付赎回款项或投资变现赎回款将对基金资产 净值酿成较大影响时，基金管理东说念主会在充分评估基金组合股产变现智商、投资比 例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、阐明赎回苦求。基金管理东说念主可 以根据法律法例轨则及基金合同的约定采取备用的流动性风险管理搪塞措施，包 括但不限于：（一）缓期办理大都赎回苦求；（二）暂停接受赎回苦求；（三）延 缓支付赎回款项；        （四）舞动订价；               （五）暂停基金估值；                        （六）收取短期赎回费； （七）实施侧袋机制；（八）中国证监会认定的其他措施。 因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波 动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一作事日基金总份额的 10%的前 提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回 苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，当日 未获受理的部分将自动转入下一个绽开日不竭赎回，直到全部赎回为止；遴聘取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被放置。缓期的赎回苦求与下一绽开 日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础计较 赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确 遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。    同期，在大都赎回情形下，基金管理东说念主有权对单个基金份额握有东说念主跨越前一 作事日的基金总份额 30%以上的赎回苦求实施缓期办理赎回，具体措施见基金合 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书 同和本招募说明书的相干措施约定。    基金管理东说念主会在 2 日内编制临时申诉书赐与公告本基金发生大都赎回并延 期办理事宜。 以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；如果基金管理东说念主采取暂停接受赎回申 请措施，投资者当日的赎回苦求会被拒却。    基金管理东说念主会在 2 日内编制临时申诉书赐与公告本基金一语气发生大都赎回 并暂停接受赎回苦求，以及暂停接受赎回苦求后重新接受赎回事宜。    此外，当发生招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”约定的情形时，基金管理东说念主亦有权采取暂停 接受赎回苦求的措施。 如基金管理东说念主以为有必要，依然接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项。如果基 金管理东说念主采取减速支付赎回款项措施，已被受理的赎回苦求款项将会在不跨越    此外，当发生招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”约定的情形时，基金管理东说念主亦有权采取减速 支付赎回款项的措施。 价机制，以确保基金估值的平正性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某 个详情比例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在大额申购或大额/大都 赎回情形下，如果基金管理东说念主采取舞动订价器具，当日申购或赎回苦求适用的基 金份额净值可能会被调增或调减。 基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主应当暂停估值。 的赎回费，并全额计入基金财产。 基金实施侧袋机制的情形及规范。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    当基金管理东说念主采取上述措施时，投资者将靠近申购、赎回被拒却、赎回苦求 被缓期办理、无法实时获取赎回款项或承担更高的投资成本等风险。    侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至有意的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，方针在于有 效阻隔并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和治愈，仅主袋账户份额普通绽开赎回，因此启用 侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变现期间具有不确 定性，最终变现价钱也具有概略情味而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此靠近损失。    实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主 在基金如期申诉中走漏申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东说念主不承担任何保证和承诺的作事。    基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金管理东说念主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需 考虑主袋账户资产，基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金走漏 的事迹方针不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。    四、策略风险    本基金存在投资策略风险，即本基金的事迹表现不一定最初于阛阓平均水平。 另外，在精选个股的试验操作过程中，基金管理东说念主可能限于常识、时期、训诫等 成分而影响其对相干信息、经济局势和证券价钱走势的判断，其精选出的个股的 事迹表现不一定握续优于其他股票。    五、其它风险    计较机、通信系统、走动收罗等时期保障系统或信息收罗支握出现特地情况， 可能导致基金日常的申购赎回无法按普通时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 统无法按普通时限自大产生净值、基金的投资走动指示无法实时传输等风险。 可能导致基金资产的损失。 管理东说念主自身径直逼迫智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额握有东说念主的利益 受损。    六、独到风险 标的的风险    本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有用追踪的被迫投资基础 上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险逼迫，奋发杀青杰出标 的指数的事迹表现，谋求基金资产的历久升值。股票投资策略为本基金的中枢策 略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中，将逼迫股票 投资组合与标的指数的结构性偏离，以期历久杀青握续杰出标的指数收益率的投 资标的。但构建投资组合过程中，因对宏不雅面、基本面的深度研究的概略情味等 原因，其投资收益率可能高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率， 存在与标的指数的收益率发生偏离及追踪舛错未达约定标的的风险。    本基金采取指数增强投资策略，以沪深 300 指数行为标的指数，对标的指数 成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%，上述主要投资标 的波动会酿成本基金基金份额净值的波动。是以，存在基金投资组合收益率与股 票阛阓平均收益率偏离的风险。    根据基金合同轨则，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理东说念主不错依据 爱护投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本 基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且 投资组合调整可能产生走动成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和爱护，改日指数编制机构可 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 能由于多样原因罢手对指数的管理和爱护，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个作事日向中国证监会申诉并暴戾治理有预备，如更换基金标的指 数、治愈运作方式，与其他基金合并、或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未到手召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同圮绝。投资东说念主将靠近更换基金标的指数、治愈运作方式， 与其他基金合并、或者圮绝基金合同等风险。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至治理有预备详情并实施前，基金 管理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息罢黜基金份额握 有东说念主利益优先原则援手基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相干阛阓表现有在各别，影响投资收益。    标的指数成份股可能因多样原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：1）基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪误 差扩大。 2）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及 时卖出成份股以获取足额的适合要求的赎回款，由此基金管理东说念主可能根据基金合 同的约定采取暂停赎回或减速支付赎回款项的措施，投资者将靠近无法赎回全部 或部分基金份额的风险。 金走动具有杠杆性，当出现不利行情时，眇小的变动就可能会使投资东说念主权益遭逢 较大损失。同期，股指期货采取逐日无欠债结算轨制，如果莫得在轨则的期间内 补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给基金净值带来首要损失。 的风险点。投资股票期权所靠近的主要风险是繁衍品价钱波动带来的阛阓风险； 繁衍品基础资产走动量大于阛阓可报价的走动量而产生的流动性风险；繁衍品合 约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所酿成基差风险；无法实时筹措资金 得意建立或者援手繁衍品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；走动对 手不肯或无法履行契约而产生的信用风险；以及种种操立场险。 资产可能由于无法实时筹措资金得意建立或者援手国债期货头寸所要求的保证 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 金而靠近保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外， 国债期货在对冲阛阓风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约 标的价钱波动不一致而靠近基差风险。 行资产支握证券投资，但仍或靠近信用风险、利率风险、提前偿付风险、操立场 险，所投资的资产支握证券之债务东说念主出现爽约，或由于资产支握证券信用质地降 低、阛阓利率波动导致证券价钱下降，酿成基金财产损失。受资产支握证券阛阓 范畴及走动活跃进度的影响，资产支握证券存在一定的流动性风险。 合走动统统限公司开市前阶段，当日额度使用罢了的，新增的买单申报将靠近失 败的风险；在联交所握续走动时段，当日额度使用罢了的，当日本基金将靠近不 能通过港股通进行买入走动的风险。 的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不即是最闭幕算汇率。港股通走动日日 终，中国证券登记结算有限作事公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派 至每笔走动，详情走动试验适用的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率 波动可能对基金的投资收益酿成损失。    （1）本基金可通过“港股通机制”投资于香港阛阓，在阛阓投入、投资额 度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不休调 整，这些限制成分的变化可能对本基金投入或退出当地阛阓酿成辛劳，从而对投 资收益以及普通的申购赎回产生径直或迤逦的影响。    （2）香港阛阓走动公法有别于内地 A 股阛阓公法，此外，在港股通机制下 参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 个股走动价钱并无涨跌幅落魄限的轨则，因此港股可能表现出比 A 股更为剧烈 的股价波动； 日才为港股通走动日，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通不成普通走动， 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通走动的风险；出现内地证券走动 所证券走动服务公司认定的走动特地情况时，内地证券走动所证券走动服务公司 将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进 行港股通走动的风险； 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地证券走动所另有轨则的除外；因港股通股票权益分拨或者治愈等情 形取得的联交所上市股票的认购权益在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但 不得行权；因港股通股票权益分拨、治愈或者上市公司被收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有相干权益，但不得通过港股通买入或卖出； 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早末端；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的握有行为计较基准；投票数目超出握稀有量 的，按照比例分配握有基数。 金资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股， 存在分歧港股进行投资的可能。 能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用繁衍品 在走动转让过程中，因无法找到走动敌手或走动敌手较少，导致难以将其以合理 价钱变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可逼迫的阛阓及 环境变化，创设机构可能出现筹谋情况欠安，或创设机构的现金流与预期出现一 定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所 受保护债券主体，筹谋情况或利率环境出现变化，引起信用繁衍品走动价钱波动 的风险。    （1）阛阓风险 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 的同期也势必放大投资风险。将股票行为担保品进行融资走动时，既需要承担原 有的股票价钱着落带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支 付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远跨越泛泛证券走动。 轨则的同期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为 利率的上调而增多，将靠近融资成本增多的风险。 托买卖关系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信 托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债 情况实时监控，在一定条件下不错对投资组合担保资产履行强制平仓，且平仓的 品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的逼迫，平仓的数额可能跨越全部欠债， 由此给投资组合带来损失。 门、证券走动所和证券公司都将可能对融资走动采取相应措施，举例栽植融资保 证金比例、援手担保比例和强制平仓的条件等，以爱护阛阓安适运行。这些措施 将可能给本金带来杠杆效应缩小、甚而提前投入追加担保物或强制平仓状态等潜 在损失。    （2）流动性风险    融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限奉赵债务，或上市 证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓援手担保比例，且 不成按照约定的期间追加担保物时靠近强制平仓的风险。    （3）信用风险    信用风险主要指走动敌手爽约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照 融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资走动期间，证 券公司融资业务经验、融资业务走动权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履 约，则投资组合可能会靠近一定的风险。    本基金可根据法律法例和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书 在转融通证券出借业务独到风险，包括但不限于以下风险：    （1）流动性风险    面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现、支付赎回款项的 风险；    （2）信用风险    证券出借敌手方可能无法实时奉赵证券、无法支付相应权益补偿及借约用度 的风险；    （3）阛阓风险    证券出借后可能靠近出借期间无法实时处置证券的风险。    本基金可投资存托凭证，存托凭证是由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中 国境内刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证握有东说念主试验享有的权益与境外基 础证券握有东说念主的权益天然基本极度，但并不成等同于径直握有境外基础证券。投 资于存托凭证可能会靠近由于境表里阛阓上市走动公法、上市公司治理结构、股 东权益等各别带来的相干成本和投资风险。在走动和握有存托凭证过程中需要承 担的义务及可能受到的限制，应当热心证券走动遍及具有的宏不雅经济风险、政策 风险、阛阓风险、不可抗力风险等。    若将来本基金管理东说念主推出投资合并标的指数的走动型绽开式指数证券投资 基金（ETF），则基金管理东说念主有权在履行稳妥规范后使本基金治愈为该基金的联 接基金，并相应修改基金合同，届时不必召开基金份额握有东说念主大会但须履行稳妥 的规范并提前公告。因此，本基金存在自动模式治愈的风险。    七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险    本基金法律文献投资章节相干风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓遍及规定等作念出的概述性形色，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金         招募说明书 同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险 之间的匹配教师。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书    第十八部分    基金的合并、基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐    一、基金的合并    本基金与其他基金合并，应当按照法律法例轨则的规范进行。    二、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则 和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议凯旋后两日内在轨则媒介公告。    三、基金合同的圮绝事由    有下列情形之一的，经履行相干规范后，基金合同应当圮绝： 基金托管东说念主连结的； 的成分致使标的指数不适合要求以及法律法例、监管机构另有轨则的情形除外）、 指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额握有东说念主大会对治理有预备进行 表决，基金份额握有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的；    四、基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。    （1）基金合同圮绝情形出面前，由基金财产计帐小组调和继承基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐申诉；    （5）聘任司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 申诉出具法律认识书；    （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    五、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    六、基金财产计帐剩余资产的分配    依据基金财产计帐的分配有预备，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分配。    七、基金财产计帐的公告    计帐过程中的相干首要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经适合《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申诉登载在轨则网站上，并将计帐申诉提醒性公告登载在轨则报刊上。    八、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书                第十九部分     基金合同的内容纲目    基金合同的内容纲目见附件一。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                 招募说明书              第二十部分       基金托管左券的内容纲目    基金托管左券的内容纲目见附件二。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                   招募说明书             第二十一部分       对基金份额握有东说念主的服务    本基金管理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务 内容，基金管理东说念主将根据基金份额握有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务 款式。主要服务内容如下：    一、基金份额握有东说念主走动府上的寄送服务    每次走动末端后，基金份额握有东说念主应在 T＋2 日后实时通过销售机构的网点 查询和打印阐明单；在每季度末端后的 10 个作事日内，登记机构或基金管理东说念主 按基金份额握有东说念主意愿，向在该季度内有走动的基金份额握有东说念主以书面或电子文 件神色寄送季度对账单；在每年度末端后 15 个作事日内，登记机构或基金管理 东说念主按基金份额握有东说念主意愿，对统统的基金份额握有东说念主以书面或电子文献神色寄送 年度对账单。    二、在线服务    基金份额握有东说念主不错通过基金管理东说念主的网站 www.zofund.com 订制基金信息 资讯、并享受本基金管理东说念主为基金份额握有东说念主提供的投资申诉服务。    三、查询与询查服务    基金管理东说念主客服中心为基金份额握有东说念主提供 7×24 小时的电语言音服务，基 金份额握有东说念主可通过客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免资料话 费）的语音系统或登录基金管理东说念主网站 www.zofund.com 查询基金净值、基金账 户信息、基金产物先容等情况，东说念主工座次在作事期间（周一至周五，9：00－17：    四、投诉受理    基金份额握有东说念主可拨打客户服务热线 021－68609700，400－700－9700（免 资料话费）投诉直销机构和其他销售机构的东说念主员过甚服务。    五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法融会的内容，请通过上述方式 估计基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面融会了本招募说明书。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                   招募说明书            第二十二部分        招募说明书的存放及查阅方式    招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制；也可按工本费购买本招募说明书复印件。投资东说念主 也不错径直登录基金管理东说念主的网站进行查阅。    基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                         招募说明书                   第二十三部分       备查文献    一、备查文献包括：    二、备查文献的存放地点和投资东说念主查阅方式：    以上备查文献存放在基金管理东说念主的办公场地，在办公期间可供免费查阅。                                       中欧基金管理有限公司 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书                 附件一      基金合同的内容纲目    一、基金份额握有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权益、义务    （一）基金份额握有东说念主的权益与义务    基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额握有东说念主和基金 合同确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主行为基金合 同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；    （3）照章苦求赎回或转让其握有的基金份额；    （4）按照轨则要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；    （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；    （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息府上；    （7）监督基金管理东说念主的投资运作；    （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权益。 包括但不限于：    （1）厚爱阅读并驯顺基金合同、招募说明书等信息走漏文献；    （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）热心基金信息走漏，实时愚弄权益和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书    （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同圮绝的有限 作事；    （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的步履；    （7）履行凯旋的基金份额握有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的不妥得利；    （9）驯顺基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的相干走动及业 务公法；    （10）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其委果性；    （11）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。    （二） 基金管理东说念主的权益与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自基金合同凯旋之日起，根据法律法例和基金合同稀薄运用并管理基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例轨则或中国证监会批准的 其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照轨则召集基金份额握有东说念主大会；    （6）依据基金合同及相干法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度相干法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行径进行监督和处 理；    （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取基金合同轨则的用度；    （10）依据基金合同及相干法律轨则决定基金收益的分配有预备； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；    （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄股东权益，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权益；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益愚弄诉讼权益或者 实施其他法律行径；    （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；    （16）在适合相干法律、法例的前提下，制订和调整相干基金认购、申购、 赎回、治愈和非走动过户等业务公法；    （17）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同凯旋之日起，以真诚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基 金财产；    （4）配备充足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式管理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此稀薄，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他相干轨则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）采取稳妥合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合基金合同等法律文献的轨则，按相干轨则计较并公告基金净值信息，确 定种种基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书    （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；    （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他相干轨则，履行信息走漏及报 告义务；    （12）保守基金营业奥秘，不表示基金投资预备、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他相干轨则另有轨则外，在基金信息公开走漏前应予隐私，不向他 东说念主表示，因监管机构、司法机关等有权机关要求提供或向审计、法律等外部专科 看护人提供的情况除外；    （13）按基金合同的约定详情基金收益分配有预备，实时向基金份额握有东说念主分 配基金收益；    （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相干轨则召集基金份额握有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；    （16）按轨则保存基金财产管理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他相 关府上不少于法定最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在轨则期间发出，而且 保证投资者大约按照基金合同轨则的期间和方式，随时查阅到与基金相干的公开 府上，并在支付合理成本的条件下得到相干府上的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援手、清理、估价、 变现和分配；    （19）靠近肃除、照章被放置或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会 并文书基金托管东说念主；    （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿作事，其抵偿作事不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托 管东说念主违抗基金合同酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；    （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相干基 金事务的行径承担作事；    （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益愚弄诉讼权益或实施其 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书 他法律行径；    （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 凯旋，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；    （25）履行凯旋的基金份额握有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；    （27）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。    （三）基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：    （1）自基金合同凯旋之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全援手基金 财产；    （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的 其他用度；    （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗基金 合同及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成首要损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据相干阛阓公法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货走动资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；    （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；    （7）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：    （1）以真诚信用、勤勉尽责的原则握有并安全援手基金财产；    （2）缔造有意的基金托管部门，具有适合要求的营业场地，配备充足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；    （3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 基金财产彼此稀薄；对所托管的不同的基金分别成就账户，稀薄核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面彼此稀薄；    （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他相干轨则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；    （5）援手由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相干的首要合同及相干凭证；    （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；    （7）保守基金营业奥秘，除《基金法》、基金合同过甚他相干轨则另有轨则 外，在基金信息公开走漏前赐与隐私，不得向他东说念主表示，因监管机构、司法机关 等有权机关要求提供或向审计、法律等外部专科看护人提供的情况除外；    （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金资产净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务步履相干的信息走漏事项；    （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具认识，说 明基金管理东说念主在各抨击方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金 管理东说念主有未履行基金合同轨则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采取了稳妥的 措施；    （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相干府上不少于法 定最低期限；    （12）从基金管理东说念主或其托福的登记机构处采纳并保存基金份额握有东说念主名册；    （13）按轨则制作相干账册并与基金管理东说念主查对；    （14）依据基金管理东说念主的指示或相干轨则向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相干轨则，召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金管理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；    （16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金管理东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援手、清理、估价、变现和 分配； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书    （18）靠近肃除、照章被放置或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会 和银行业监督管理机构，并文书基金管理东说念主；    （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，欢喜担抵偿作事，其抵偿作事 不因其退任而免除；    （20）按轨则监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务， 基金管理东说念主因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基 金管理东说念主追偿；    （21）履行凯旋的基金份额握有东说念主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。    二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的规范和公法    基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。    （一）召开事由 律法例和中国证监会另有轨则或基金合同另有约定的除外：    （1）圮绝基金合同；    （2）更换基金管理东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）治愈基金运作方式；    （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳模范或栽植基金销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资标的、范围或策略；    （9）变更基金份额握有东说念主大会规范；    （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；    （11）单独或共计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书 额握有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额握有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生首要影响的其他事项；    （13）法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额握有 东说念主大会的事项。 无试验性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额握有东说念主大会：    （1）调低基金销售服务费和除基金管理费、基金托管费之外的其他应由基 金承担的用度；    （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；    （3）调整本基金的申购费率、变更收费方式、调整本基金的基金份额类别 的成就；    （4）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；    （5）对基金合同的修改对基金份额握有东说念主利益无试验性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权益义务关系发生首要变化；    （6）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。    （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 暴戾书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金管理东说念主暴戾书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告暴戾提议的基金份额 握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主暴戾书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告暴戾提议的基 金份额握有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额握有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、纷扰。 益登记日。    （三）召开基金份额握有东说念主大会的文书期间、文书内容、文书方式 告。基金份额握有东说念主大融会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的期间、地点和会议神色；    （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；    （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；    （4）授权托福讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递期间和地点；    （5）会务常设估计东说念主姓名及估计电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额握有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过甚联 系方式和估计东说念主、表决认识寄交的截止期间和收取方式。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票效用。    （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式    基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：    （1）亲身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 握有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲授适正当律法例、基金合同 和会议文书的轨则，而且握有基金份额的凭证与基金管理东说念主握有的登记府上相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证自大， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神色或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个作事日内一语气公 布相干提醒性公告； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文书轨则的方式收取基金份额握有东说念主的书面表决认识；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文书不参加收取书面表决认识的，不影响表决效用；    （3）本东说念主径直出具书面认识或授权他东说念主代表出具书面认识的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面认识或授权他东说念主代表出具书面认识基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具书面认识或授权他东说念主代表出具 书面认识；    （4）上述第（3）项中径直出具书面认识的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面认识的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面认识的 代理东说念主出具的托福东说念主握有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲授符 正当律法例、基金合同和会议文书的轨则，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额握有东说念主大会，具体方式由会议召集 东说念主详情并在会议文书中列明。 非现场方式相结合的方式召开基金份额握有东说念主大会，会议规范比照现场开会和通 讯方式开会的规范进行。    （五）议事内容与规范    议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、 决定圮绝基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额握有东说念主大 会计划的其他事项。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，最先由大会主握东说念主按照下列第（七）条轨则规范详情 和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额握 有东说念主行为该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效用。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲授文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称呼）和估计方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。    基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和罕见决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以 罕见决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定之外， 治愈基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、圮绝基金合同、本基金与 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书 其他基金合并以罕见决议通过方为有用。    基金份额握有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。    采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相背左证讲授，不然提交适合会议文书中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头适合会议文书轨则的书面表决认识视为有用表决，表决 认识朦胧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面认识的基金份额 握有东说念主所代表的基金份额总和。    基金份额握有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    在上述公法的前提下，具体公法以召集东说念主发布的基金份额握有东说念主大融会知为 准。    （七）计票    （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议入手后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议入手 后晓谕在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。    （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。    （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主握东说念主应当就地公布重新清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）凯旋与公告    基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起凯旋。    基金份额握有东说念主大会决议自凯旋之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果采取 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当履行凯旋的基金份额握有东说念主 大会的决议。凯旋的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有料理力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主 和侧袋份额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若相干 基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主 握有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大 会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握有 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的握有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东说念主行为该次基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事规范、表 决条件等轨则，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相干内 容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对 本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。    三、基金合同撤消和圮绝的事由、规范以及基金财产的计帐方式    （一）基金的合并    本基金与其他基金合并，应当按照法律法例轨则的规范进行。    （二）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议凯旋后两日内在轨则媒介公告。    （三）基金合同的圮绝事由    有下列情形之一的，经履行相干规范后，基金合同应当圮绝： 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 基金托管东说念主连结的； 的成分致使标的指数不适合要求以及法律法例、监管机构另有轨则的情形除外）、 指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主召集基金份额握有东说念主大会对治理有预备进行 表决，基金份额握有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的；    （四）基金财产的计帐 计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。    （1）基金合同圮绝情形出面前，由基金财产计帐小组调和继承基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐申诉；    （5）聘任司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 申诉出具法律认识书；    （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    （五）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （六）基金财产计帐剩余资产的分配    依据基金财产计帐的分配有预备，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分配。    （七）基金财产计帐的公告    计帐过程中的相干首要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经适合《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申诉登载在轨则网站上，并将计帐申诉提醒性公告登载在轨则报刊上。    （八）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。    四、争议治理方式    各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争 议，如经友好协商未能治理的，应提交仲裁。任何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会仲裁，按照该会届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有料理力。除非仲裁裁决另有决定， 仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，基金管理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，不竭赤诚、勤 勉、尽责地履行基金合同轨则的义务，爱护基金份额握有东说念主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之方针，在此不包括中国香港、 中国澳门罕见行政区和中国台湾地区法律）统率并从其解释。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金         招募说明书 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书                附件二    基金托管左券的内容纲目    （一）基金管理东说念主    称呼：中欧基金管理有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层    法定代表东说念主：窦玉明    成立期间：2006 年 7 月 19 日    批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基金字[2006]102 号    注册本钱：2.20 亿元    组织神色:有限作事公司    筹谋范围：基金召募、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。 （照章须经批准的款式，经相干部门批准后方可开展筹谋步履）    存续期间：握续筹谋    （二）基金托管东说念主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    估计东说念主：郭明    成立期间：1984 年 1 月 1 日    组织神色：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币 35，640，625.71 万元    批准缔造机关和缔造文号：国务院《对于中国东说念主民银行有意愚弄中央银行职 能的决定》（国发[1983]146 号）    存续期间：握续筹谋    筹谋范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据 承兑、贴现、转贴现、种种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政 府和外洋金融机构贷款业务；援手箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管 理服务；绽开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信造访、询查、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务看护人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。    二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行径愚弄监督权 金投资范围、投资对象进行监督。    本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括创业板股票、存托凭证以过甚他经中国证监会允许刊行上市的股票）、 港股通标的股票、债券（包括国债、方位政府债、政府支握机构债、金融债、企 业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可治愈债券、 可交换债券、公开刊行的次级债、分离走动可转债等）、资产支握证券、债券回 购、银行进款、同行存单、现金、繁衍器具（包括国债期货、股指期货、股票期 权）、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须适合中国证监会的相干轨则）。    本基金可根据法律法例的轨则参与融资、转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳妥 规范后，不错将其纳入投资范围。 投融资比例进行监督：    （1）股票资产占基金资产的比例不低于 80%，港股通标的股票的投资比例 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金               招募说明书 为股票资产的 0%-50%，投资标的指数成份股过甚备选成份股的比例不低于非现 金基金资产的 80%；    （2）每个走动日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的走动保证金后，保握现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资产净值的 5%；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值（合并家公司在境内和香港 同期上市的 A+H 股共计计较）不跨越基金资产净值的 10％，但完全按照标的指 数的组成比例进行投资的部分不受此限制；    （4）本基金管理东说念主管理且本基金托管东说念主托管的全部基金握有一家公司刊行 的证券（合并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计计较），不跨越该证券 的 10％，但完全按照标的指数的组成比例进行投资的部分不受此限制；    （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；    （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得跨越基金资产净值的    （7）本基金握有的合并(指合并信用级别)资产支握证券的比例，不得跨越 该资产支握证券范畴的 10％；    （8）本基金管理东说念主管理且本基金托管东说念主托管的全部基金投资于合并原始权 益东说念主的种种资产支握证券，不得跨越其种种资产支握证券共计范畴的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，如果其信用等级下降、不再适合投资模范，应在评 级申诉密布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；     （11）本基金投入天下银行间同行阛阓进行债券回购的最历久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；    （12）本基金不得握有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不得握有合约类信 用繁衍品，握有的信用繁衍品的口头本金不得跨越本基金对应受保护债券面值的 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书    （13）本基金投资于合并信用保护卖方的种种信用繁衍品的口头本金共计不 得跨越基金资产净值的 10%；    因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外 的成分致使基金不适合前述（12）、                 （13）所轨则比例限制的，基金管理东说念主应在 3 个月之内进行调整；    （14）本基金管理东说念主管理且本基金托管东说念主托管的全部绽开式基金握有一家上 市公司刊行的可通顺股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 15%，完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资 组合可不受前述比例限制；本基金管理东说念主管理且本基金托管东说念主托管的全部投资组 合握有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得跨越该上市公司可通顺股票的 30%， 完全按摄影干指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外 的成分致使基金不适合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；    （17）本基金若参与国债期货、股指期货走动的，需驯顺下列投资比例限制： 金资产净值的 10%； 金资产净值的 15%； 握有的股票总市值的 20%； 握有的债券总市值的 30%； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金              招募说明书 不得跨越上一走动日基金资产净值的 20%； 不得跨越上一走动日基金资产净值的 30%； 价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 计较）应当适合基金合同对于股票投资比例的相干约定；    （18）本基金若参与股票期权走动的，需驯顺下列投资比例限制： 净值的 10%； 的，应握有合约行权所需的全额现金或走动所公法认同的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 面值按照行权价乘以合约乘数计较；    （19）本基金参与融资的，每个走动日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；    （20）本基金参与转融通证券出借业务，需驯顺下列投资限制： 上的出借证券应纳入《流动性风险管理轨则》所述流动性受限证券的范围； 均计较；    因证券阛阓波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的成分致 使基金投资不适合上述轨则的，基金管理东说念主不得新增出借业务；    （21）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%； 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                    招募说明书    （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票履行，与境 内上市走动的股票合并计较。    除上述（2）、（9）、（12）、（13）、（15）、（16）、（20）情形之外，因证券/期 货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限 制、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不适合上述轨则投 资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行调整，但中国证监会轨则的特 殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。    基金管理东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当适合基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同凯旋之日起入手。    法律法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥规范后，则本基金投资不再受相干限制或按照调整后的轨则履行。    基金管理东说念主线路基金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据开首或系统开 发等成分影响，基金管理东说念主应为托管东说念主系统调整预留所需的合理必要期间。    为爱护基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：    （1）承销证券；    （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽作事的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；    （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。    基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、试验 逼迫东说念主或者与其有其他首要厉害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他首要关联走动的，应当适合基金的投资标的和投资策略，罢黜基金 份额握有东说念主利益优先原则，箝制利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓平正合理价钱履行。相干走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与走漏。首要关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的稀薄董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审查。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书    法律、行政法例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行稳妥规范后，则本基金投资按照取消或调整后的轨则履行。 督。       基金管理东说念主参与银行间阛阓走动，应按照审慎的风险逼迫原则评估走动 敌手资信风险，并自主遴聘走动敌手。基金托管东说念主发现基金管理东说念主与银行间阛阓 的丙类会员进行债券走动的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金管 理东说念主，基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性说明。基金管理东说念主应确保可行 性说明内容委果、准确、齐备。基金托管东说念主分歧基金管理东说念主提供的可行性说明进 行试验审查。基金管理东说念主同意，经提醒后基金管理东说念主仍履行走动并酿成基金资产 损失的，基金托管东说念主不承担作事。    基金管理东说念主在银行间阛阓进行现券买卖和回购走动时，以 DVP(券款兑付)的 走动结算方式进行走动。    本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等级、进款银行的 支付智商等波及到进款银行遴聘方面的风险。基金管理东说念主应基于审慎原则评估存 款银行信用风险并自主遴聘进款银行，基金托管东说念主对此不予监督。因基金管理东说念主 违抗上述原则给基金酿成的损失，基金托管东说念主不承担任何作事，相干损失由基金 管理东说念主先行承担。基金管理东说念主履行先行赔付作事后，有权要求相干作事东说念主进行赔 偿。基金托管东说念主的职责仅限于督促基金管理东说念主履行先行赔付作事。    （1）基金投资通顺受限证券，应驯顺《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券相干问题的文书》等相干法律法例轨则。    （2）通顺受限证券与上文所述的流动性受限资产范围并不完全一致，包括 由《上市公司证券刊行注册管理办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网 下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可走动证券，不包括由于发布首要 音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购走动中的质押券等 通顺受限证券。    （3）基金管理东说念主应在基金初度投资通顺受限证券前，向基金托管东说念主提供经 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 基金管理东说念主董事会批准的相干基金投资通顺受限证券的投资决策历程、风险逼迫 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额 度和投资比例逼迫情况。    基金管理东说念主应至少于初度履行投资指示之前两个作事日将上述府上书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的期间进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述府上后两个作事日内，以书面或其他两边认同的方式阐明收到上述府上。    （4）基金投资通顺受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供适正当律 法例要求的相干书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已握有通顺受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 期间等。基金管理东说念主应保证上述信息的委果、齐备，并应至少于拟履行投资指示 前两个作事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的期间进 行审核。    （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等通顺受限证券有 关问题的文书》轨则，对基金管理东说念主是否驯顺法律法例进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的相干书面信息。基金托管东说念主以为上述府上可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理东说念主在投资通顺受限证券前就该风险的排斥或箝制措施进行补 充书面说明，并保留检察基金管理东说念主风险管理部门就基金投资通顺受限证券出具 的风险评估申诉等备查府上的权益。不然，基金托管东说念主有权拒却履行相干指示。 因拒却履行该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何作事，并有权报 告中国证监会。    如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求治理。 如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何作事。如果基金托管东说念主莫得切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主欢喜担连带作事。    （二）基金托管东说念主应根据相干法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计较、种种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入 详情、基金收益分配、相干信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数 据等进行监督和核查。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作过甚他运作违抗《基金法》、 《基金合同》、本托管左券相干轨则时，应实时以书面神色文书基金管理东说念主限期 纠正，基金管理东说念主收到文书后应鄙人一个作事日实时查对，并以书面神色向基金 托管东说念主发出回函，进行解释或举证。    在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管理东说念主抵偿因其违抗《基金合同》、 本托管左券而致使投资者遭逢的损失。    对于依据走动规范尚未成交的且基金托管东说念主在走动前大约监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违抗相干法律法例轨则或者违抗《基金合同》约定的， 应当拒却履行，立即文书基金管理东说念主，并向中国证监会申诉。    对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据走动规范依然成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违抗法律法例或者违抗《基金合同》约定的， 应当立即文书基金管理东说念主，并申诉中国证监会。    基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在轨则期间内 答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督申诉的，基金管理东说念主应积极配合提供相 关数据府上和信息等。    基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要非法行径，应立即申诉中国证监会，同期 文书基金管理东说念主限期纠正。    基金管理东说念主无正派事理，拒却、回绝基金托管东说念主根据本左券约定愚弄监督权， 或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东说念主暴戾告戒仍不改正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。    三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查    基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全援手基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账 户等投资所需账户、复核基金管理东说念主计较的基金资产净值和种种基金份额净值、 根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、相干信息走漏和监督基金投资运作等行径。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金          招募说明书    基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未履行或无故延伸履行基金管理东说念主资金划拨指示、表示基金投资信息等违抗 《基金法》、《基金合同》、本托管左券过甚他相干轨则时，基金管理东说念主应实时以 书面神色文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对阐明并以 书面神色向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管理东说念主文书的 非法事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应申诉中国证监会。基金管理东说念主有义 务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭逢的损失。    基金管理东说念主发现基金托管东说念主有首要非法行径，应立即申诉中国证监会和银行 业监督管理机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。    基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交相干资 料以供基金管理东说念主核查托管财产的齐备性和委果性，在轨则期间内答复基金管理 东说念主并改正。    基金托管东说念主无正派事理，拒却、回绝基金管理东说念主根据本托管左券约定愚弄监 督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍基金管理东说念主进行有用监督，情节严重或经基 金管理东说念主暴戾告戒仍不改正的，基金管理东说念主应申诉中国证监会。    四、基金财产援手    （一）基金财产援手的原则 交运用、贬责、分配基金的任何财产。 投资所需账户。基金管理东说念主、基金托管东说念主、证券经纪商三方应签订三方存管左券。 证券经纪商根据相干法律法例、范例性文献为本基金开立相干证券资金账户。 托管东说念主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的 齐备与稀薄。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 理东说念主负责与相干当事东说念主详情到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文书基金管理东说念主采取措施进行催收。由此 给基金酿成损失的，基金管理东说念主应负责向相干当事东说念主追偿基金的损失，基金托管 东说念主应提供必要的协助。    （二）召募资金的考证    召募期内销售机构按销售与服务左券的约定，将认购资金划入基金管理东说念主或 其登记机构开设的基金认购专户。该账户由基金管理东说念主或其托福登记机构开立并 管理。基金管理东说念主按照法律法例的反洗钱要求，对投资东说念主过甚资金开首履行必要 的反洗钱合规审查作事。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额握有东说念主东说念主数适合《基金法》、                 《运作办法》等相干轨则后，由基金管理东说念主 聘任适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验资报 告，出具的验资申诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有 效。验资完成后，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托 管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐明文献。    若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》凯旋的条件，由基金管理东说念主按 轨则办理退款事宜。    （三）基金的银行账户的开立和管理    基金托管东说念主以基金托管东说念主、基金或基金托管东说念主与基金联名等监管部门要求的 口头，在其营业机构开设资产托管专户，援手基金的现金资产。该账户的开设和 劳动理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币出入步履，均需通过基金托管东说念主的资 产托管专户进行。    资产托管专户的开立和使用，限于得意开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的步履。    资产托管专户的管理当适合《东说念主民币银行结算账户管理办法》、                               《现金管理暂 行条例》、     《东说念主民币利率管理轨则》、                《利率管理暂行轨则》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他轨则。    （四）基金证券账户的开设和管理    基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。    基金证券账户的开立和使用，限于得意开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。    （五）证券资金账户的开立和管理 金开立证券资金账户，用于办理本基金在证券走动所进行证券投资所波及的资金 结算业务。结算备付金和走动保证金的收取按照代理证券买卖的证券经纪机构的 轨则履行。 立证券资金账户，并按照该营业网点开户的历程和要求，签订相干的左券。证券 资金账户与基金托管账户建立第三方存管关系。    （六）债券托管账户的开立和管理     《基金合同》凯旋后，基金管理东说念主负责以本基金的口头苦求并取得投入全 国银行间同行拆借阛阓的走动经验，并代表基金进行走动；基金托管东说念主负责以本 基金的口头在中央国债登记结算有限作事公司和银行间阛阓计帐所股份有限公 司开设银行间债券阛阓债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金 的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主左券，原本由基金托管东说念主援手，基金管理东说念主保存副本。    （七）进款投资账户的开立和管理    基金财产开展如期进款等银行进款投资前，基金管理东说念主应以本基金口头开立 银行进款账户，该账户仅限向托管账户划拨进款本金及利息资金。开户时基金管 理东说念主须向进款银行预留基金托管东说念主印鉴，如基金托管东说念主需变更预留印鉴，基金管 理东说念主应文书并配合进款银行办理变更手续。    基金管理东说念主应按照两边约定，预先向基金托管东说念主提供办理开户、存入、支取、 变更等进款业务所需的承办东说念主员身份讲授信息等材料。如需在进款银行灵通网上 银行、电话银行、手机银行等功能，需经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边阐明同意。    如需罢手使用银行进款账户，基金管理东说念主应估计基金托管东说念主实时办理销户手 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 续。    （八）其他账户的开设和管理    在本托管左券签订日之后，本基金被允许从事适正当律法例轨则和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及相干账户的开设和使用，由基 金管理东说念主协助基金托管东说念主根据相干法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立 相干账户。该账户按相干公法使用并管理。    （九）进款证实书等什物证券的援手    基金管理东说念主应将基金财产投资的相干什物证券交由基金托管东说念主援手。属于基 金托管东说念主试验有用逼迫下的什物证券在基金托管东说念主援手期间的毁损、灭失，由此 产生的作事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构试验有用控 制或援手的证券不承担援手作事。    基金投资银行进款的，由进款银行向基金管理东说念主开具进款证实书，基金管理 东说念主与基金托管东说念主应驯顺以下罕见约定： 要求，提供办理进款证实书出入库手续所需的承办东说念主员身份信息等相干材料。如 基金托管东说念主对相干材料有异议，基金托管东说念主有权拒却办理并不承担相应作事，基 金管理东说念主应采取措施核实并更正信息。 手续。如进款证实书要素与进款左券不符，在基金管理东说念主与进款银行核实更正前， 基金托管东说念主有权拒却办理入库手续。因发生天然灾害等不可抗力情况导致入库延 误的，基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主书面说明，并采取措施积极推动进款证实 书入库，在完成入库前，由进款证实书握有方履行援手作事。 如需提前支取，基金管理东说念主应出具提前支取说明函。如需部分提前支取，应办理 进款证实书置换，置换后新进款证实书除金额、编号、进款证实书开具日历外， 其他中枢要素与原进款证实书一致。 库手续的，基金管理东说念主应在与进款银行的进款左券中就上述情况作出相应安排， 并明确进款银行应将支取后的进款本息全部划转回基金资产托管专户。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 到达进款行等情形，导致进款无法被按时支取的，基金管理东说念主应实时采取拯救措 施，基金托管东说念主不承担相干作事，但应给予必要配合。进款证实书仅行为进款证 实，不得缔造担保或用于任何可能导致进款资金损失的其他用途。    （十）与基金财产相干的首要合同的援手    由基金管理东说念主代表基金签署的与基金相干的首要合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管理东说念主援手。除本左券另有约定外，基金管理东说念主在代表基金签署与 基金相干的首要合同期应尽可能保证基金一方握有两份以上的原本，以便基金管 理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原本的原件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个工 作日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同 原件应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献援手部门，援手期限不少于法律 法例轨则的最低年限。    五、基金资产净值计较和司帐核算    （一）基金资产净值的计较    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。种种基金份额净值是指 每个估值日闭市后，种种基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额数目后 的数值。种种基金份额净值的计较均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍 五入，由此产生的舛错计入基金财产。特殊情况下，基金管理东说念主可与基金托管东说念主、 登记机构协商增多种种基金份额净值计较位数，以爱护基金投资东说念主利益。基金管 理东说念主不错缔造大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有轨则的，从其 轨则。T 日的种种基金份额净值在今日收市后计较，并根据《基金合同》约定进 行公告。遇特殊情况，经履行稳妥规范，不错稳妥延伸计较或公告。本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金份额净值。    基金管理东说念主应每个估值日对基金资产估值。估值原则应适合《基金合同》、 《证券投资基金司帐核算业务辅导》过甚他法律、法例的轨则。基金资产净值和 种种基金份额净值由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每 个估值日走动末端后计较当日的基金资产净值与种种基金份额净值，并以两边认 可的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核后以两边认同的方 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 式发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按约定对基金净值信息赐与公布。    根据《基金法》，基金管理东说念主计较并公告基金净值信息，基金托管东说念主复核、 审查基金管理东说念主计较的基金资产净值。因此，本基金的司帐作事方是基金管理东说念主， 就与本基金相干的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍无法达 成一致的认识，按照基金管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。法律 法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最新轨则估 值。    （二）基金资产估值方法    基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和 银行进款本息、信用繁衍品、资产支握证券、同行存单、应收款项、其它投资等 资产及欠债。    本基金的估值方法为：    （1）证券走动所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生首要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近走动日的市价（收 盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化成分，调整 最近走动市价，详情公允价钱； 及第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值 机构由基金管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定； 走动所上市的资产支握证券，及第第三方估值机构于估值日当日提供的估值净价 进行估值。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报 价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调整以阐明估值日的公 允价值；对于不存在阛阓步履或阛阓步履很少的情况下，应采取估值时期详情其 公允价值。    （2）处于未上市期间的有价证券应差别如下情况处理： 合并股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批走动取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购走动中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会相干轨则详情公允价值。 三方估值机构提供的估值净价估值；对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券、资产支握证券等固定收益品种，采取当前情况下适用而且 有充足可利用数据和其他信息支握的估值时期详情其公允价值。 的阛阓分别估值。 结算价估值。估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化的， 采取最近走动日结算价估值。 或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或 发生首要变更，或阛阓上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管理 东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据试验情况调整本基金的估值汇率，无需召开基 金份额握有东说念主大会。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 理东说念主照章应当承担的估值作事不因托福而免除；遴选的第三方估值机构未提供估 值价钱的，依摄影干法律法例及《企业司帐准则》要求采取合理估值时期详情公 允价值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 关轨则进行估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平正性。 按国度最新轨则估值。    如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法例的轨则或者未能充分爱护基金份额握有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。    根据相干法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐作事方由基金管理东说念主担任，基金托管东说念主承担复核作事， 因此，就与本基金相干的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍 无法达成一致的认识，按照基金管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。    （三）估值差错处理    因基金估值错误给投资者酿成损失的应先由基金管理东说念主承担，基金管理东说念主对 不应由其承担的作事，有权向破绽东说念主追偿。    当基金管理东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明 后公告的，由此酿成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的轨则对投资者或 基金支付抵偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管理东说念主与基金 托管东说念主按照破绽进度各自承担相应的作事。    由于一方当事东说念主提供的信息错误，另一方当事东说念主在采取了必要合理的措施后 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金           招募说明书 仍不成发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计较错误酿成投资者 或基金的损失，以及由此酿成以后走动日基金资产净值、基金份额净值计较顺延 错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息确当事东说念主一方负责抵偿。    因证券经纪商提供的数据不委果、不齐备、不准确或不足时（岂论证券经纪 商有无破绽）导致基金托管东说念主无法估值复核或不成实时估值复核、估值复核错误 等，由此给本基金酿成的损失，基金托管东说念主不承担作事。    由于不可抗力原因，或证券、期货走动所、登记结算公司、证券/期货经纪 机构、指数编制机构等级三方机构发送的数据错误等其他原因，基金管理东说念主和基 金托管东说念主天然依然采取必要、稳妥、合理的措施进行检讨，然则未能发现该错误 而酿成的基金资产估值错误，基金管理东说念主、基金托管东说念主免除抵偿作事。但基金管 理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施排斥或闲隙由此酿成的影响。    基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（12）项进行估值时，所酿成的误 差不行为基金资产估值错误处理。    当基金管理东说念主计较的基金净值信息与基金托管东说念主的计较结果不一致时，相干 各方应本着勤勉尽责的立场重新计较查对，如果终末仍无法达成一致，应以基金 管理东说念主的计较结果为准对外公布，由此酿成的损失以及因该走动日基金净值信息 计较顺延错误而引起的损失由基金管理东说念主承担抵偿作事，基金托管东说念主不负抵偿责 任。    （四）基金账册的建立    基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》凯旋后，应按摄影干各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独迅速成就、登录和援手本基金的全套账册， 对相干各方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。    经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证相干各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金管理 东说念主的账册为准。    （五）基金招募说明书、如期申诉的编制和复核    基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别稀薄编制。月度报表的编 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金             招募说明书 制，应于每月晦了后 5 个作事日内完成。    在《基金合同》凯旋后，基金招募说明书、基金产物府上概要的信息发生重 大变更的，基金管理东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书、基金产物资 料概要并登载在轨则网站上，其中基金产物府上概要还需登载在基金销售机构网 站或营业网点；基金招募说明书、基金产物府上概要其他信息发生变更的，基金 管理东说念主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金管理东说念主不再更新招募说明书和 基金产物府上概要。基金管理东说念主在每季度末端之日起 15 个作事日内完成季度报 告编制并公告；在上半年末端之日起两个月内完成中期申诉编制并公告；在每年 末端之日起三个月内完成年度申诉编制并公告。    基金管理东说念主在 5 个作事日内完成月度报表，在月度报表完成当日，将相干报 表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个作事日内进行复核，并将复核结果及 时书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在 7 个作事日内完成季度申诉，在季度申诉 完成当日，将相干申诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个作事日内 进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在 30 日内完成中期 申诉，在中期申诉完成当日，将相干申诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收 到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在 45 日 内完成年度申诉，在年度申诉完成当日，将相干申诉提供基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。    基金托管东说念主在复核过程中，发现相干各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以相干各方认同的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的申诉上加盖业务印鉴、出具加 盖托管业务部门公章的复核认识书或电子阐明，采取书面阐明的相干各方各自留 存一份。如果基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就相干报表 达成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就 相干情况报中国证监会备案。    基金托管东说念主在对财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉或年度申诉复核罢了后， 需盖印阐明、出具相应的复核阐明书或电子阐明，以备有权机构对相干文献审核 时提醒。    （六）实施侧袋机制期间的基金资产估值 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金                 招募说明书    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。    六、基金份额握有东说念主名册的援手    基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善援手的基金份额握有东说念主名册，包括《基 金合同》凯旋日、《基金合同》圮绝日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、每年 须包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。    基金份额握有东说念主名册由基金的基金份额登记机构根据基金管理东说念主的指示编 制和援手，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照现在相干公法分别援手基金份额握 有东说念主名册。援手方式不错采取电子或文档的神色。基金份额登记机构的保存期限 不少于法律法例轨则的最低年限。    基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额握有东说念主名册： 《基金合同》凯旋日、《基金合同》圮绝日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册。基金份额握有东说念主名册 的内容必须包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额握有东说念主名册应于下月前十个作事日内提交；                        《基金合同》凯旋日、                                 《基 金合同》圮绝日等波及到基金抨击事项日历的基金份额握有东说念主名册应于发生辰 后十个作事日内提交。    基金托管东说念主以电子版神色妥善援手基金份额握有东说念主名册，并如期刻成光盘 备份，保存期限不少于法律法例轨则的最低年限。基金托管东说念主不得将所援手的基 金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应驯顺隐私义务。    若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善援手基金份额握有东说念主名 册，应按相干法例轨则各自承担相应的作事。    七、争议治理方式    两边当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券相干的一切争议，除经友好 协商不错治理的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲 裁公法进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对相干各方均有 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 料理力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，不竭赤诚、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和本左券约定的义务，爱护基金份额握有东说念主的合 法权益。    本左券受中国法律（为本左券之方针，在此不包括中国香港、中国澳门罕见 行政区和中国台湾地区法律）统率并从其解释。    八、基金托管左券的变更、圮绝与基金财产的计帐    （一）托管左券的变更与圮绝    本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管 左券，其内容不得与《基金合同》的约定有任何突破。    发生以下情况，本左券圮绝：    （1）《基金合同》圮绝；    （2）基金托管东说念主肃除、照章被放置、停业或有其他基金托管东说念主继承基金资 产；    （3）基金管理东说念主肃除、照章被放置、停业或有其他基金管理东说念主继承基金资 产；    （4）发生法律法例或《基金合同》轨则的圮绝事项。    （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 照《基金合同》和本左券的轨则不竭履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金            招募说明书 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。    （1）《基金合同》圮绝情形出面前，由基金财产计帐小组调和继承基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐申诉；    （5）聘任适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所对计帐申诉 进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐申诉出具法律认识书；    （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分配。    基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所握证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，计帐期限相应顺延。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    (1)支付计帐用度；    (2)缴纳所欠税款；    (3)奉赵基金债务；    (4)按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分配。    基金财产未按前款(1)－(3)项轨则奉赵前，不分配给基金份额握有东说念主。    （三）基金财产计帐的公告    计帐过程中的相干首要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经适合《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备 案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申诉登载在轨则网站上，并将计帐申诉提醒性公告登载在轨则报刊上。    （四）基金财产计帐账册及文献的保存 中欧沪深 300 指数目化增强型证券投资基金         招募说明书    基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例轨则的最 低年限。

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